豪ドル円プットオプション売り 2019年6月損益状況まとめ

豪ドル円で、将来の利益を大きくするために4つのFXオプションポジションを仕掛けてあります。

 

FXオプションの有効性を実感していただくには、実際のポジション状況で説明するのが一番です。

 

ただ、私自身なかなかわかりやすいまとめ方が出来ずにいて、読者の皆様にわかりやすい方法を試行錯誤しながら記事を作っているような段階です。

 

今回のまとめ方が、FXオプション理解の足しになればと思っている次第です。

 

 

豪ドル円下げ期に仕込んだ4つのFXオプションポジション 

 

豪ドル円 下げ期に仕掛ける 2019年6月

 

現在、豪ドル円のFXオプションポジションは4本あります。いずれも、プットオプション売りです。

 

これまでは、4本まとめて収支をお見せしてきたのですが、今回の含み損を軽くする効果は個別ポジションで説明させていただきます。

 

保有4ポジションの内容はこうなっています。

 

豪ドル円プットオプション売り 1本目

 

  • 作成日:2019年3月11日
  • FXオプション内容:豪ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の豪ドル円:78.21円
  • 権利行使価格:78.00円
  • 権利行使期日:8月21日
  • 売買数量2万通貨
  • プレミアム:2.340
  • 利益上限:2.340×2万通貨=46,800円

 

豪ドル円プットオプション売り 2本目

 

  • 作成日:2019年4月17日
  • FXオプション内容:豪ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の豪ドル円:80.350円
  • 権利行使価格:78.00円
  • 権利行使期日:10月2日
  • 売買数量2万通貨
  • プレミアム:1.251
  • 利益上限:1.251×2万通貨=25,020円

 

豪ドル円プットオプション売り 3本目

 

  • 作成日:2019年5月22日
  • 作成時点の豪ドル円値 76.13円
  • FXオプション内容:豪ドル円 プットオプション売り
  • 権利行使価格:76.00円
  • 権利行使期日:11月6日
  • 売買数量:3万通貨
  • プレミアム:2.18
  • 利益上限:2.18×3万通貨=65,400円

 

豪ドル円プットオプション売り 4本目

 

  • 作成日:2019年6月18日
  • 作成時点の豪ドル円値 74.06円
  • FXオプション内容:豪ドル円 プットオプション売り
  • 権利行使価格:74.00円
  • 権利行使期日:11月27日
  • 売買数量:3万通貨
  • プレミアム:2.000
  • 利益上限:2.013×3万通貨=60,000円

 

 

それぞれのポジション作成したときの記事はこちらです。

 

 

4ポジション合計収支状況

 

項目 損益額
プレミアム受取合計額 197,220円
含み損益 -96,470円

 


含み損益は、先程の現時点のFXオプション口座管理画面画像の損益合計額です。

 

これら4つのポジションは、いずれも同じ宿命を持っています。

 

その行く末は、基本的に権利行使日に決まります。

 

  1. 豪ドル円が権利行使日に権利行使価格よりも高い⇒プレミアム利益を受け取ってポジション終了
  2. 豪ドル円が権利行使日に権利行使価格よりも安い⇒FXオプションがFXの豪ドル円買いポジションとなる。
  3. 権利行使前の決済(例外):損きり決済してFXの豪ドル円買いポジションに変更

 

3は、激しい暴落時に起こる可能性がある例外的規定です。

 

基本的に権利行使日まで保有するのを前提としてやっています。

 

2の場合には、豪ドル円プットオプション売りが豪ドル円買いポジションへと自動的に変更になります。

 

ここで発生した豪ドル円買いポジションは、その後資産倍増計画ポジションとして運用していきます。

 

 

その時点のスワップポイント水準次第のところはありますが、くりっく365口座でポジションを建て直しての保有を予定しています。

 

ただ、将来時点でサクソバンク証券の方が豪ドル円買いポジションスワップポイントが高ければ、FXオプションから変更したFXでの豪ドル円買いポジションをそのまま保有していく可能性もあります。

 

どこの口座でFXポジションを保有するかは、権利行使時点の状況次第としています。

 

プットオプション売りの特徴を活用することで、将来の豪ドル円買いポジションを有利に作っていくというのが、ここでの運用の趣旨です。

 

この運用には、相場下落時に含み損増加を押さえられるという特徴も持っています。

 

それがどのようなものかを、ポジション1で説明させていただきます。

 

相場下落時に含み損増加を押さえる効果

 

豪ドル円 下げ期に仕掛ける 2019年6月

 

この画像の一番上のポジションをご覧ください。6月19日時点のプレミアム値は3.718で2万通貨の含み損は-27,560円です。

 

このポジションは、先程の4本のポジションの一番上のもので以下の内容です。

 

豪ドル円プットオプション売り 1本目

 

  • 作成日:2019年3月11日
  • FXオプション内容:豪ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の豪ドル円:78.21円
  • 権利行使価格:78.00円
  • 権利行使期日:8月21日
  • 売買数量2万通貨
  • プレミアム:2.340
  • 利益上限:2.340×2万通貨=46,800円

 

3月11日に豪ドル円値が78.21円のときにこの豪ドル円プットオプション売りを作りました。

 

豪ドル円の本日値は、74.657円です。

 

78.21円⇒74.657円ですので・・・3.553円下落しています。

 

もしも、3月11日時点に単純に豪ドル円買いポジションを2万通貨作っていれば、3.553円×2万通貨=71,060円の含み損でした。

 

豪ドル円買いポジションなので、スワップポイント受取が6000円程度あったと想定しても、65,000円くらいの含み損にはなっています。

 

これが、FXオプションを使って豪ドル円買いに近い性質を持つプットオプション売りにしたことで27,560円の含み損で済んでいます

 

  • 71,060円÷27,560円=2.57倍

 

含み損3分の1まではいきませんが、余裕で半分以下になっています。

 

この特徴は、現実の運用では相当使えます。

 

私がこのポジションを作るタイミングは、「単純にFXで豪ドル円を買っても良いと感じるタイミング」です。

 

現在値からみれば、この買値は「ヘタだね」と言われてもしょうがないですが、それでもこの基準で買い続けて資産倍増計画の運用資金を増やしてきました。

 

長期視点でみれば、充分に安値圏と判断しての仕掛けです。

 

この有効性は、将来大きな利益が出たときにはもっとわかりやすいはずです。

 

でも、そういう時は残念ながら「豪ドル円買いポジションを仕掛けるタイミング」ではありません。

 

今のような時期だからこそ、有効に使える仕掛けです。

 

現段階は、豪ドル円買いの仕込み時期だと思っています。

 

サクソバンク証券のFXオプションを使って、今後も今後も状況をみながら新規ポジションを追加していく予定です。

 

FXオプション売りが出来るのはサクソバンク証券だけです。FX口座開設後にオプション口座開設手続きができます。

 

 

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2019/06/19


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