スワップポイントで年利15%のチャンス到来か? ポーランドズロチ円サヤ取り
ポーランドズロチ円とユーロ円のサヤ取りポジションを作成しました。2分割予定での1本目となります。ポーランドズロチ円のサヤ取りは、初めて売買する通貨ペアでもあるため、中身を確認するのもかねて少し早目の仕掛けをしてみました。使っているのはくりっく365です。
ポーランドズロチ円 サヤ取り現在の状況
〇〇△◇の応用形としてやっているのが今回のポーランドズロチ円とユーロ円のサヤ取りです。このサヤ取りは、ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)のチャートを基本にして仕掛けていきます。グラフ上がユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)の折れ線グラフで、下の線がRSIの折れ線グラフです。
ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)は、基本的なRSIの使い方で利益が出易い通貨ペアです。RSI70で売り・RSI30で買いという基準でやっています。下のRSIグラフをみていただくと数日前に70近くまで上昇していてピークのような形を作っています。まだ70を超えていないのでちょっと早いのですが、最初のポジションを作ってみました。
作成したポジションは「ユーロ円売り − ポーランドズロチ買い」です。今回のサヤ取り概要をまとめると以下のようになります。
ユーロ円売り − ポーランドズロチ買い サヤ取り概要
通貨ペア |
ユーロ円 |
ポーランドズロチ円 |
合計又は補足 |
---|---|---|---|
比率 |
1 |
4 |
1:4の売買 |
現在ポジション |
10万売り |
40万買い |
|
必要証拠金 |
55万円 |
52万円 |
準備証拠金150万円 (55+52+予備43) |
建単価 |
136.81円売り |
32.45円買い |
|
サヤ取り値 |
136.81 |
32.45×4=129.8 |
7.01(仕掛時サヤ) |
スワップポイント |
1日50円 |
1日600円 |
650円 |
累計スワップポイント |
230円 |
3760円 |
3,990円 |
期待できるスワップ |
650×365日=237,250円 |
||
スワップだけでの期待利益率 |
237,250円÷150万円=15.81% |
*累計スワップポイント:10月20〜23日で発生済のスワップポイント累計
ユーロ円1万通貨・ポーランドズロチ4万通貨でやる場合は、10分の1の金額になります(例:準備証拠金は15万円)
このサヤ取りは、年間15.81%相当のスワップポイントを毎日受け取りながら、7.01(仕掛時サヤ)のサヤが縮小するのを待つことで為替差益も狙っていくという内容になっています。ポーランドズロチは、ユーロの準ペッグ通貨といっても良く、ポーランドズロチ円とユーロ円をくりっく365のサヤチャートで見てみるとユーロ円の周りをうろうろする値動きをし続けています。
ユーロ円が太陽だとすればポーランドズロチ円は地球や火星のような太陽を中心として回る惑星という感じです。
この習性を売買に利用したのが今回のポジションです。
凄く魅力的にみえるかもしれませんね。それもそのはずで、売買チャンスはとても少ない組合せなのです。このサヤ取りの売買チャンスは、自作EAで試したところ2010年からの5年買いでに8回程度しかありません。しかも、スワップポイントが受取りになるのは5回となるので1年に1回しかチャンスが訪れないということになります。
こう書くと、すぐにやらねばということになるかもしれませんが、ちょっと待って下さいね。
このサヤが縮小していくことを前提の組合せなので、サヤが拡大していくと含み損も発生します。もしも、サヤが12円くらいまで拡大するようであれば、当初予定していた必要証拠金150万円を超えてしまうことにもなります。特に、ポーランドで大きな変動要因が出たときが要注意です。ポーランドは、勤勉で技術もある中進国で安定しているのですが隣国にウクライナという国もあるので、何かで安定が崩れだすとポーランドズロチの切り下げや安値誘導などの動きの可能性もあります。
通常サヤ取りでは、あまり政治経済情勢は考慮しないのですが、今回はポーランドの動きに注目しながらポジションを維持していく予定にしています。多分、サヤはもう少し拡大するだろうと思います。今回のポジションは、2本作成するうちの1本目です。このサヤ取りが初めてということもあり、2本に分割してポジションを作ることにした次第です。
ポジションを作っても、数ヶ月は保有する予定にしています。滅多にない年利15%相当のスワップポイントチャンスを享受しながら、2本目のポジション作成タイミングを探っていきます。
ちなみに、ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)で素直に自動売買しないのを不思議に感じるかもしれません。この大きな理由はスワップポイントとスプレッドです。ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)を自動売買でやるより、くりっく365でサヤ取り的にやったほうがスワップポイントもスプレッドも良いからです。
今後も状況は定期的にまとめていきます。