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レバレッジ64倍並+損失限定の豪ドル円買いポジション1万通貨投下

豪ドル円買いポジション コールオプション買いで1万通貨投下

豪ドル円買いポジションをFXオプションで1万通貨作りました。FXオプションを使って、「FXとほぼ同じ利益が狙えて損失は限定する」という性質の豪ドル円買いポジションにしています。

 

うまく使えばFXよりもリスクを減らした運用ができるかもしれません。そのための実験ポジションです。

レバレッジ64倍並+損失限定の豪ドル円買いポジション1万通貨投下

レバレッジ64倍 FXオプション

 

今回作ったポジションは、このプレミアム表の薄赤色部分の豪ドル円コールオプション「買い」です。

 

このFXオプションポジションの内容をまとめると以下のようになります。

 

  • 豪ドル円値:79.62円
  • FXオプション:コールオプション買い
  • 期日:10月24日
  • 権利行使価格:78.50円
  • プレミアム約定値:1.232
  • 清算方法:スポット
  • 売買数量:1万通貨

 

画像からちょっと値が動いているのはご容赦下さいませ。

 

今回のポジションは、「一見勝率50%・損失限定」を実現したFXオプション戦略に基づくポジションです。

 

このポジションが、純粋に利益となる水準は「権利行使価格+プレミアム値」で計算できます。

 

  • 権利行使価格78.50+プレミアム1.232=79.732円

 

豪ドル円がこの値以上に上昇すれば、FXポジションと同様の利益が狙えます。1万通貨のポジションですので、豪ドル円が1円上がれば1万円の利益という具合です。

 

このポジションを作った時点の豪ドル円値が79.62円でした。今回のポジションは、現在値より11銭ほど高値で買いポジションを作った感じになります。

 

一見勝率50%にはちょっと遠いかもしれませんが、私の中では許容できる範囲かなと思っています。

 

これだけだと、「なんでこんな不利なポジションを作ったんだ」と思われる方もいると思います。

 

このポジションには3つのメリットがあります。

 

  • 損失は最大1.232万円に限定される。
  • 必要資金も1.232万円なので実質レバレッジ約64倍換算となる。
  • 期日経過後利益が乗っていればFXポジションに変身できる。

 

損失が限定されるのがFXオプション「買い」の特徴です。今回のコールオプション買いポジションも同様です。

 

仮に豪ドル円が75円まで下落したとすると、FXの豪ドル円買いポジションであれば79.62⇒75円ですので約4.62万円の含み損となります。このFXオプションポジションは75円まで下落した場合でも損失は1.232万円です。

 

FXオプションポジションの必要資金も1,232万円だけです。1.232万円で79円相当のポジションを建てている状況ですので、それをレバレッジ換算すると79万円÷1.232万円=約64倍になります。

 

このFXオプション期日は、10月24日です。もうちょっと期日の長いポジションでも良かったのですが、今回は実験でもあるので敢えて来週水曜日と短めのものにしています。

 

このFXポジションの清算方法は「スポット」にしています。

 

期日に豪ドル円が権利行使価格78.5円を下回っていれば、このオプションは消滅して損失が確定します。もしも、78.50円以上であれば清算方法を「スポット」にしておくことで、FXポジションに変身します。

 

FXオプションポジション⇒FXポジションになると、必要資金は通常のFX証拠金となります。資金が通常のFXでの豪ドル円買いポジションと同じだけ必要になるので資金管理にはご注意下さい。

 

状況次第ですが、10月24日時点で豪ドル円がもう少し伸びそうであればFXポジションとして上値を狙います。上がりそうになければ、FXポジションとして普通に決済して終了させます。

 

以上のような感じです。

 

このタイプのFXオプション仕掛けは、FXの裁量トレードポジションのリスクを抑えながら利益を狙っていく方法として使えそうな気がしています。何回か今回のようなポジションを作ってみて、ルールなどを検討してみるつもりです。

 

来週の期日にどうなるか。ちょっと楽しみです。

 

2018/10/19 09:04
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