日経225損切でも合計利益確保
日経225とNYダウの価格差(サヤ)変動を利用したサヤ取りの売買記録です。
今年の最初の決済も無事利益となってくれました。
NYダウー日経225サヤ取りの特徴
- 勝率約90%。2017年からの売買実績
- 2017年運用開始:運用資金現在約2.5倍(2022年までの合計利益率144%)
- サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
- 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
日経225売りからのサヤ取り仕掛け決済記録
1週間ほど保有してからの決済、手数料などを差引いて211,176円の利益となっています。
最終的に、日経225売り損切+NYダウ利益=合計利益という構図でした。
ポジション作った数日は、逆に日経225売りが利益だったのですが、逆転しています。
まあ、サヤ取りなので利益が出ればどっちでもいいんですけどね。
もうちょっと保有しても良かったかなと思ったのですが、今回はこの辺で決済しておきました。
ここのところの損益の中で無視できないのが「金利相当額負担」です。
NYダウ買いポジションを保有すると、金利相当額負担が6.18%の利率で発生します。
無論日割りとなるのですが、保有日数が長くなると結構な負担になるのです。
本日発表のの金利相当額は1枚-64円となっています。
買いポジション120枚保有していると、ー64×120枚=-7,680円ですので、月20万円ペースということです。
10日程度の保有日数でも8万円近くとなる。
FXでマイナススワップポイントのポジションを持っているのと同じなんですけどね。
幸い、NYダウは配当相当額が2%程度発生するので、それを併せて考えればその負担はかなり和らぐのが救いです。
ナスダック100などはほとんど配当相当額がないので、下げ相場での買いポジション長期保有は結構きついことになります。
こういう金利相当額負担は、サヤ取り売買でも心理的影響がありますので、ポジションを持たれる方は少し意識しておくことをおすすめします。
焦らず、コツコツとやっていきましょう。
NYダウー日経225サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。
損きりリスク これまでの記録
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 2017年運用開始
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
2021年 |
3,385,568円 |
6,477,863円 |
2022年 |
4,747,424円 |
11,225,287円 |
2023年 |
-428,081円 |
10,797,206円 |
2024年 |
211,176円 |
11,008,382円 |
2023年もコツコツいきます。
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