1日700超の変動 派手な動きに翻弄されそう
NYダウー日経225のサヤ変動、相当大きな動きが続いています。
ちょっと意外な展開なんですよね。
NYダウー日経225サヤ取りの特徴
- 勝率約90%。2017年からの売買実績
- サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
- 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ取り場帳 2021年3月11日
月日 |
NYダウ |
日経225 |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
3月4日 |
30921 |
28941 |
1980 |
3月5日 |
31478 |
29152 |
2326 |
3月8日 |
31842 |
28850 |
2992 |
3月9日 |
31805 |
29196 |
2609 |
3月10日 |
32340 |
28930 |
3410 |
日々のサヤ変動幅が300〜600台という非常に大きな動きが続いています。
特に、3月10日は前日から701の拡大(3410−2609)ととても大きな動きです。
ここまで動くほどの大きな理由はない気がするんですよね。
確かに、米国金利上昇やコロナ禍後の動きは大きなものなのですが、これほど動くのには違和感があります。
ちなみに、サヤ取り開始してから一番動いた最高記録は2020年3月です。
- 3月19日サヤ 3005
- 3月20日サヤ 2097
- 変動幅 3005−2097=908
この時は「新型コロナウイルス感染超拡大開始」という要因がありました。
見方を変えれば、あのコロナ拡大期であっても変動幅は9000前後だったんです。
一見落ち着いている今の時期にこれだけサヤが動くのは「ちょっと不自然」だと思う次第です。
こんな時期に果敢に攻めるのは、あまりお勧めできません。
ポジションを持ってから、700も逆方向に動いたときのことを想像してください。
恐ろしいことですよね。
毎日場帳記入をしているからといって、ピッタリとサヤの流れを当てられるものではありません。
次のポジションを作る際には、この辺の変動状況も考慮しながら売買枚数なども決める予定です。
まずは、もうちょっと落ち着いてくれることを願っています。
NYダウー日経225サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。
損きりリスク これまでの記録
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 2017年運用開始
- 運用原資:7,797,081円
- 2021年運用元金 10,889,376円
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
2021年 |
1,116,776円 |
4,209,071円 |
2021年もコツコツいきます。
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