日経225買いのサヤ取りポジション追加
サヤ取り運用で、日経225買いーNYダウ売りのポジションを追加しています。
一旦、完全両建てにして、次の展開で外していくという戦略です。
今回は、その辺を簡単に説明させていただきます。
NYダウー日経225サヤ取りの特徴
- 勝率約90%。2017年からの売買実績
- 2017年運用開始:運用資金現在約2.5倍(2022年までの合計利益率144%)
- サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
- 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
2025年1月 日経225買い追加
月曜日に、日経225買いーNYダウ売りを追加しています。
これで、完全両建てになりました。
全体の含み損益は、−40万円くらいです。
この両建ては、以下の見通しで作っています。
そろそろ縮小の流れになりそうだ。ただ、もうちょっと拡大する可能性もある。拡大したら、現在の「拡大狙いのポジション」を利益確定できるかもしれない。
そんな気持ちでいるのですが、果たしてどうなるか。
このまま縮小するようであれば、両建てポジションを「建玉整理」という形で全決済して-40万円の損失を確定する予定です。
つまり、うまくいけば「利益⇒利益」の流れが作れるのですが、運が無ければ損失40万円計上となる、ということです。
いずれにしても、1〜2週間くらいで勝負結果が出ることになると思います。
NYダウー日経225サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。
損きりリスク これまでの記録
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 2017年運用開始
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
2021年 |
3,385,568円 |
6,477,863円 |
2022年 |
4,747,424円 |
11,225,287円 |
2023年 |
-428,081円 |
10,797,206円 |
2024年 |
3,245,369円 |
14,042,575円 |
2025年 |
0円 |
14,042,565円 |
2024年も頑張ります!
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