日経２２５売りのサヤ取り仕掛け
日経２２５とNYダウの価格差変動を利益に変えていく運用法がサヤ取りです。
具体的には、今回のように両建てでポジションを取っていきます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- 2017年運用開始：運用資金現在約2.5倍（2022年までの合計利益率１４４％）
- サヤ取り両建てポジション１枚売買の証拠金目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
2024年12月 2カ月ぶりの新規仕掛け
NYダウ買いー日経２２５売りでの仕掛けです。
画像の内容をまとめておきますね。
- 拡大狙いの仕掛け
- 買い：NYダウ 70枚：44471
- 売り：日経225 7枚：39453
- サヤ：44471ー39453＝5018
注意して欲しいのが、今のくりっく株３６５は「2024年」と「2025年」の２つの日経２２５とNYダウが存在しています。
今から仕掛けるなら、迷わず2025年です。2024年を選びそうになりかもしれないので注意して下さいませ。
実は、私もNYダウ2024年を選んでしまい、すぐに決済して建て直しております(-14000円・・・トホホ）。
前回決済してから約2カ月ぶりの新規ポジションです。
仕掛けられそうで出来ないパターンが続いていました。
まあ、でも焦りはありません。
こうやってじっくり待てている時は失敗が少ないからです。
最終的に損切となるかもしれませんが、落ちついて売買していけば、後日必ず取り返すことができます。
自分のペースを崩さずに、しっかりとやっていきましょう。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな１日でのサヤ変動幅は２０２０年３月１９⇒２０日の９０８（３００５－２０９７）です。
損きりリスク これまでの記録
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- ２０１７年運用開始
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
|
2021年 |
3,385,568円 |
6,477,863円 |
|
2022年 |
4,747,424円 |
11,225,287円 |
|
2023年 |
-428,081円 |
10,797,206円 |
|
2024年 |
1,090,786円 |
11,887,992円 |
２０２４年も頑張ります！
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