日経２２５売りをNYダウ買いとともに仕掛ける
久々に「NYダウー日経225サヤ取り」のポジションを仕掛けています。
その内容を記事にしています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- 2017年運用開始：運用資金現在約2.5倍（2022年までの合計利益率１４４％）
- サヤ取り両建てポジション１枚売買の証拠金目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
利益確定 2023年8月売買記録
NYダウ買いー日経２２５売りで仕掛けています。
サヤ取りとしての内容を簡単にまとめてみますね。
- 方向性：拡大狙いの仕掛け
- NYダウ買い 130枚：３５２７６
- 日経225売り 13枚：３２４８８
- 仕掛け時のサヤ：３５２７６－３２４８８＝２７８８
サヤの拡大を狙った仕掛けですので、サヤ２７８８が大きい数字になればなるほど利益が増えていく形になります。
本日現在のサヤは、NYダウ３４７１０－日経225３１４７４＝３２３６ということで、仕掛けた当時から約５００ほど増えています。
つまり、その分だけ含み益が増えているという訳です。
この仕掛けは、豪ドル円同様、毎日記入している場帳にて判断しています。
仕掛けた後、すぐ拡大してくれたので、ある程度のところにいったら決済するつもりです。
欲張るとうまくいかないのは、どんなトレードでも同じです。
サヤ取りも例外ではないんです（笑）。
では、「更に大きく拡大しますように」・・・とお願いだけして、今後の状況を観察していきます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな１日でのサヤ変動幅は２０２０年３月１９⇒２０日の９０８（３００５－２０９７）です。
損きりリスク これまでの記録
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- ２０１７年運用開始
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- 2022年度運用資金 １２，５００，０００円（ナスダックサヤ取りと合算で運用資金２５００万円という方針）
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
|
2021年 |
3,385,568円 |
6,477,863円 |
|
2022年 |
4,747,424円 |
11,225,287円 |
|
2023年 |
0円 |
11,225,287円 |
２０２２年もコツコツいきます。
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