配当落ちと重なる幸運により1日で30万円利益

NYダウー日経225サヤ取りの仕掛けと決済をしました。

 

保有期間1日という、この運用にしては超短期の売買になっています。

 

NYダウー日経225サヤ取りの特徴

  • 勝率約90%。2017年からの売買実績
  • サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
  • 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
  • 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
  • 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい

 

 

日経225−NYダウサヤ取り売買記録 2022年9月 2回目

 

 

28日に作ったポジションを29日に決済しています。

 

ポジションを作った記事を書こうと思っていたところ、翌日に一気に拡大したので一旦決済した次第です。

 

たまたまですが、28日から29日にかけては、日経225の配当落ちでした。

 

28日に株を買っておけば配当を貰える権利が確定するため買いが入りやすく、翌日はその反動で売りが出やすく日経225は下げ易いという状況でした。

 

その流れ通りに、29日に日経225が大きく下げてNYダウとのサヤが拡大したので利益確定できたという訳です。

 

具体的な売買記録はこうなっています。

 

仕掛け 28日

 

  • 拡大狙いの仕掛け
  • NYダウ  120枚買い 29243
  • 日経225 12枚売り 26598
  • サヤ:29243ー26598=2645

 

サヤが2645よりも大きくなれば利益となる仕掛けです。

 

決済 29日

 

  • 拡大狙いの仕掛け
  • NYダウ  120枚買い決済 29712
  • 日経225 12枚売り決済 26556
  • サヤ:29712ー26556=3156

 

2645⇒3156と500くらい拡大しています。

 

この分だけであれば利益額は60万円以上でした。

 

でも、28日は日経225の配当相当額の発生日でもあります。

 

12枚で278,292円の配当相当額が発生して、売りポジションですので、それがそのままマイナスとなります。

 

それと手数料を差し引きます。

 

今回の利益額計算

 

613,200ー配当粗糖額278,292ー手数料往復分5,472×2=323,964円

 

この後、サヤが再度縮小してきたので、もう一度新規ポジションを持っています。

 

なので、現在の保有ポジションは「NYダウ買い120枚ー日経225売り12枚」という状況です。

 

今回はうまい具合にはまってくれました。

 

でも、こういう売買は疲れますね。ここから、ちょっとノンビリしたいと思います。

 

当面、このままにしておいて、利益が乗ってきたら決済予定です。

 

 

NYダウー日経225サヤ取りについて

 

NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。

 

日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。

 

その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。

 

その流れを利益に変えていくものです。

 

サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。

 

具体的な仕掛けパターンは2つあります。

 

参考:サヤ取り仕掛けパターン

 

  1. NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
  2. NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い

 

拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。

 

このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。

 

  1. 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
  2. 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
  3. 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能

 

売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。

 

岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。

 

 

リスクについて

 

サヤ取りにも様々なリスクがあります。

 

一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。

 

サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録

 

 

記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。

 

損きりリスク これまでの記録

 

 

 

NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績

 

くりっく株365サヤ取り 運用成績

 

  • 2017年運用開始
  • 運用原資:7,797,081円
  • 2022年度運用資金 12,500,000円(ナスダックサヤ取りと合算で運用資金2500万円という方針)

 

年度

損益額

累計損益額

2017年

1,202,919円

1,202,919円

2018年

819,128円

2,022,047円

2019年

-1,465,652円

556,395円

2020年

2,535,900円

3,092,295円

2021年

3,385,568円

6,477,863円

2022年

1,331,668円

7,809,531円

 

2022年もコツコツいきます。

 

 

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2022/09/30


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