いくらなんでも下げ過ぎ 一旦決済した理由

NYダウ 日経225 サヤ取り 2022年3月30日 2

数日前に仕掛けたばかりで、「そろそろ記事書かねば・・」と思っていたポジション、本日急遽決済しています。

 

本日権利落ち日だったせいか、一気にサヤが700前後拡大したので一旦決済した次第です。

 

NYダウー日経225サヤ取りの特徴

  • 勝率約90%。2017年からの売買実績
  • サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
  • 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
  • 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
  • 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい

 

 

全ポジション決済 2022年3月30日売買記録

 

NYダウ 日経225 サヤ取り 2022年3月30日

 

今回の売買損益は、800,700円ですが、金利・配当相当額が-286,620円あるため、手数料も考慮しての純利益は503,136円でした。

 

金利・配当相当額が-286,620円のほとんどの部分は、本日の日経225の大型配当相当額です。

 

日本株売買される方にはお馴染みなのですが、昨日3月29日は、配当権利を獲得するための最終日になっています。

 

昨日株を保有していれば、7月くらいに配当金が受取れるのです。

 

日本企業の決算は、3月に集中しているので、かなりの企業がこれに該当しています。

 

くりっく株365の日経225もその影響受けて、大型の配当相当額が発生する日になっているのです。

 

この配当相当額、買いポジションでは受取なので、私が保有する売りポジションでは支払です。

 

その金額1枚あたり23,695円で、12枚の売りポジションで-284,340円です。

 

そして、配当権利獲得最終日の翌日は配当落ちの日と呼ばれています。

 

この配当落ちの日は「必要以上に下げ易い日」としても知られています。

 

これも考えてみれば当然で、昨日「配当狙いの買い注文が殺到」していて、中には配当取ったらすぐに得るという投資家もいます。

 

当然の成り行きで、翌日以降にその反動が出てしまうのです。

 

本日は、これにウクライナ情勢などが加わり、日経225が大きく下げました。

 

サヤ取りで組み合わせているNYダウはほとんど下げていないのに、日経225だけがドカンと下げてしまったのです。

 

配当落ち分が236くらいなのに、日経225は700超下げました。

 

配当落ち分を考慮しても下げ過ぎです。

 

そんな状況なので、ポジションを作ったばかりですが、一旦決済したということです。

 

明日以降、サヤが戻ってきたら再度ポジションを検討する予定です。

 

 

NYダウー日経225サヤ取りについて

 

NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。

 

日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。

 

その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。

 

その流れを利益に変えていくものです。

 

サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。

 

具体的な仕掛けパターンは2つあります。

 

参考:サヤ取り仕掛けパターン

 

  1. NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
  2. NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い

 

拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。

 

このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。

 

  1. 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
  2. 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
  3. 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能

 

売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。

 

岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。

 

 

リスクについて

 

サヤ取りにも様々なリスクがあります。

 

一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。

 

サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録

 

 

記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。

 

損きりリスク これまでの記録

 

 

 

NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績

 

くりっく株365サヤ取り 運用成績

 

  • 2017年運用開始
  • 運用原資:7,797,081円
  • 2021年運用元金 10,889,376円

 

年度

損益額

累計損益額

2017年

1,202,919円

1,202,919円

2018年

819,128円

2,022,047円

2019年

-1,465,652円

556,395円

2020年

2,535,900円

3,092,295円

2021年

3,385,568円

6,477,863円

2022年

1,107,556円

7,585,419円

 

2021年もコツコツいきます。

 

 

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2022/03/30


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