下げのサヤ拡大狙いの仕掛けとなりそう・・
先週の金曜日9月17日にNYダウー日経２２５サヤ取りの新規ポジションを作成しています。
厳しい局面ですが、頑張ります。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- サヤ取り両建てポジション１枚売買の証拠金目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
全ポジション決済
仕掛けたのが金曜日なのですが、既に大きく動いています。
今回の仕掛け内容はこうなっています。
- NYダウ買い１００枚：約定平均値３４，７３９
- 日経２２５売り８枚：約定平均値３０，４７３
- 仕掛け時のサヤ：３４，７３９ー３０，４７３＝４２７７
- 拡大狙いの仕掛け
一時７０００超となっていたNYダウー日経２２５のサヤも４０００台まで縮小してきています。
そろそろ拡大傾向に入るかなという気がするので１本目の仕掛けを入れました。
この仕掛けは、ナンピン２分割を予定しています。
今後の状況次第では、もう１本の仕掛けを入れる可能性があります。
今回は相場全体がよく動いています。
営業日で１日しか経っていないのに、売りの日経２２５には５０万円の含み益・買いのNYダウには５０万円の含み損が乗っています。
ポジション全体としては、８万円くらいの含み損という具合で、ポジション数からみれば収支トントンで動いていないという状況です。
まだ下げそうですよね。
今回は、「下げ相場での拡大で利益を狙う」という形になりそうな展開です。
サヤ取りは、「相場全体が上げても下げても利益を狙える」というのが良いところです。
本当に下げ相場での拡大となるかどうかは、正直わかりません。仮に上げ相場でもサヤが拡大してくれれば利益を狙えるので問題はありません。
当面は、毎日の場帳記入を続けながら、「２本目を入れるかどうか」を検討していくことになります。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな１日でのサヤ変動幅は２０２０年３月１９⇒２０日の９０８（３００５－２０９７）です。
損きりリスク これまでの記録
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- ２０１７年運用開始
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２１年運用元金 １０，８８９，３７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
|
2021年 |
2,862,348円 |
5,955,143円 |
２０２１年もコツコツいきます。
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