日経２２５買いでの縮小狙いの仕掛け【ＮＹダウー日経２２５サヤ取り2020年8月12日】
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りで新規ポジションを作っています。
その内容と今後のポジション操作方針の記事です。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- １枚売買の目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
日経２２５買いの仕掛け 2020年8月12日
先程作ったポジションです。
- ＮＹダウ売り５枚 ２７７４９
- 日経２２５買い５枚 ２２６７３
- サヤ（価格差）：２７７４９－２２６７３＝５０７６
このサヤが、５０７６よりも縮小（小さく）なれば利益となるポジションです。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
この２番目の「拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い」ということです。
今回の売買方針
今回の売買方針は２つあります。
- 利益確定目安は、サヤが１００～２００くらい縮小したところで深追いはしない。
- 拡大した場合、ナンピンはいれない。
このポジションは、「大きく拡大した後の反動的な縮小を狙った仕掛け」です。
サヤが拡大し続けると、その反動で急縮小することがあり、そこをサクッと取るつもりで仕掛けています。
なので、利益幅は１００～２００くらいで欲張らない方針です。
欲張ると、ちょっと危険な局面と思っています。
昨日の記事でも書きましたが、ＮＹダウー日経２２５のサヤはここのｔころ急拡大しています。
昨日の段階で、「そろそろ仕掛けどころ」だったのですが、怖いので見送っていました。
勇気を出して仕掛けていれば利益だったというよくあるパターンです。
本日、サヤは縮小しているものの、まだまだ再拡大の可能性は十分にあるとみています。
なので、今回は１００～２００くらいでサクッといければと思っています。
尚、ナンピンも入れません。
いつもであれば、２分割くらいで平均値を有利に持っていく売買をするのですが、今回は１本勝負です。
これも、ここからの更なる急拡大を警戒してのものです。
急拡大局面でナンピンで仕掛けていくと、含み損が急増して厳しい局面に追い込まれてしまうこともあります。なので、今回は１本勝負で「マズイ」と判断したときは損きりで対応する方針でいきます。
いつも通りやれば大丈夫だと思うので、方針どおりに慌てずに行きます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２０年運用元金 ８，３５３，４７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
1,148,252円 |
1,704,647円 |
２０２０年は、堅実な運用をお見せしたいと思っています。
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