想定外の急縮小を体験中 含み損ワースト記録

ナスダック鞘取り 2021年3月9日 リスク 含み損ワースト記録

 

ナスダック鞘取りにとっては、逆風が続いています。

 

昨日2021年3月8日は、売っているNYダウが上昇・買っているナスダックが大幅下落ですので、一気に含み損が増加してしまいました。

 

ワースト記録更新、辛いですが記録に残し、今後の運用の戒めとしていきます。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約60万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

-2,736,637円 新記録更新中

 

ナスダック鞘取り 2021年3月9日

 

3月9日朝の保有ポジション状況です。

 

説明は要らないですね。

 

この画像だけで、厳しい局面であることは伝わるかと思われます。

 

全体の運用資金が1440万円くらいですので、20%弱の含み損という状況です。

 

資金的には問題はないのですが、今後検討しないといけない課題がでてきています。

 

ここまでくると、強制ロスカットレートの自己ルール「NYダウ3000・ナスダック2000」の余裕を持たせる」ことが難しくなるのです。

 

GMOクリック証券のCFD口座は、ポジションを持つと強制的に逆指値が設定されます。

 

この逆指値は変更できるのですが、大きな余裕を持たせると今回のような現象が起こります。

 

約20%の含み損ですので、くりっく株365などであれば余裕資金的な問題はないんですけどねぇ。

 

取り敢えず今回は、少し口座資金を追加して「NYダウ3000・ナスダック2000」を維持できるようにはしてあります。

 

この辺は、売買ルールでどう規定するか検討します。

 

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

リスク事例:こういう時期もあるのでご注意ください

 

この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。

 

流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。

 

参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。

 

私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。

 

ナスダック鞘取り 含み損増加事例

 

含み損ワースト1位

 

 

こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。

 

ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット

 

運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。

 

損きりワースト1位

 

 

売買方針・売買ルール

 

運用規模・分割売買

 

  • 運用資金1200万円での基準
  • ナスダック最大ポジション20枚まで
  • NYダウ最大ポジション80枚まで
  • 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
  • 分割売買:10枚×2分割

 

ロスカットレート 管理規定

 

  • NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
  • ナスダック:現在値から2000目安で変動対応

 

強制ロスカットされない運用を心がけます。

 

過去の失敗教訓

 

 

 

年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用開始時資金 1200万円
  • 2021年度運用資金 13,654,089円
  • ナスダック100 最大ポジション20枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

1,443,373円

1,443,373円

2021年

734,592円

2,177,965円

 

 

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2021/03/09


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