米国株全体的に下落中 サヤは横ばい気味に推移
ナスダックーNYダウのサヤ変動、先週から一進一退を続けています。
保有ポジションは、厳しいところを推移中です。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- 1枚のポジションを持つのに必要な資金目安は約60万円です。
- 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。
2022年5月2日 ナスダック鞘取り場帳状況
月日 |
ナスダック100 |
NYダウ |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
4月25日 |
13515 |
33955 |
ー67 |
4月26日 |
12893 |
33156 |
ー369 |
4月27日 |
13103 |
33163 |
ー162 |
4月28日 |
13289 |
33763 |
ー216 |
4月29日 |
12903 |
32990 |
ー293 |
- サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。
サヤはマイナス圏で推移中です。
NYダウ・ナスダックともに下落するという流れで、サヤ変動としてはそれほど大きくはありません。
ただ、徐々にマイナス拡大傾向で推移しているので、保有ポジションの含み損も増加傾向で推移中です
現在の含み損
- GMO口座含み損:ー3.134.307円
- くりっく株365口座含み損:ー832,680円
- 合計含み損:ー3,966,987円
今回は、1本目をGMOクリック証券口座・2本目をくりっく株365口座を使っています。
含み損約400万といううことろで、なかなか厳しいです。
現状、口座には「くりっく株365とGMOクリック証券合計で2500万円」の資金が入っています。
これはNYダウー日経225サヤ取り用の資金も入っています。
今のところ、この保有ポジションの損きりは考えていません。
ここまでの含み損増加は、「最悪のケース」として想定していた範囲内だからです。
精神的に耐えられないと思うところまでは損きりせずに保有し続ける予定でいます。
ここまでは、自分の売買ルールで決めてある部分です。
尚、この含み損が減らないうちは、「NYダウー日経225サヤ取り」のポジションも作らない予定です。
こういう局面で、別のサヤ取りポジションも保有してそのポジションも含み損になると、精神的なダメージが大きくなってしまうためです。
ここは我慢比べとなりますが、NYダウーナスダックのサヤ取りを続けていけるかどうかの試練でもあるので、自分の決めた売買ルールに従っていきます。
今の局面は暫く続きそうですが、場帳記入は続けていきます。
ナスダック鞘取りについて
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。
この運用法は、以下の場合に利益となります。
- 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
- 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。
リスク事例:こういう時期もあるのでご注意ください
この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。
流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。
参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。
私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。
ナスダック鞘取り 含み損増加事例
こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。
ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット
運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。
売買方針・売買ルール
- 運用資金1200万円での基準
- ナスダック最大ポジション20枚まで
- NYダウ最大ポジション80枚まで
- 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
- 分割売買:10枚×2分割
- NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
- ナスダック:現在値から2000目安で変動対応
強制ロスカットされない運用を心がける。
過去の失敗教訓
年間運用状況
- 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
- 運用開始時資金 1200万円
- 2022年度運用資金 12,500,000円(NYダウー日経225サヤ取りと合算で運用資金2500万円という配分)
- ナスダック100 最大ポジション目安30枚
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2020年 |
1,443,373円 |
1,443,373円 |
2021年 |
686,299円 |
2,129,672円 |
2022年 |
0円 |
2,129,672円 |
ナスダック鞘取り 運用口座について
ナスダック鞘取り運用は、GMOクリック証券CFD取引口座を使用しています。
GMOクリック証券のCFD取引口座は、鞘取り運用に向く特徴を持っています。
- スプレッドが狭い
- 価格調整額などの各種調整金が「売り」と「買い」の差がゼロで公平になっている
- 取扱銘柄数が多い
NYダウに相当する米国30・ナスダック100に相当する米国NQ100ともにスプレッドは業界最狭水準です。
他の取引銘柄でも優位なものが多いので、様々な運用ができます。
定期的に発生する価格調整額は、米国30と米国NQ100は3か月に一度発生します。
この金額も「買い100」「売りー100」という具合に、「買い+売り=ゼロ」となっていて、この部分で買い方・売り方で不利になることがありません。
この売りと買いの差がゼロという取引条件は売買銘柄によって違ってきます(米国30・米国NQ100・日本225・原油などは売りと買いの差ゼロ)。
サヤ取りのような両建て取引では、とても助かる部分です。
上げ相場でも下げ相場でも、価格調整額の有利不利を気にせず攻められるというのは、取引制度を高めて運用成績を上げる効果があります。
私も、自分の運用でその効果をお見せできればと思っています。
ナスダック鞘取り 関連ページ
ナスダック鞘取り 主要ページ
サイト内他記事