米ドル円自動売買新設定稼働開始【ループイフダン＋カバードコール戦略第　１６週】

 

ここまでの運用状況とともにご覧くださいませ。

 

 

この運用をご覧になるのが始めての方は、「【最初に】運用方針と考え方」からお読みになることをおすすめいたします。

 

 

全体損益推移：第１６週目

 

 

 

 

このグラフは、下記の「確定損益・評価損益・総合損益」の推移です。

 

 

 

項目	損益額
ループイフダン確定損益	22,829円
FXオプション確定損益	20,940円
確定損益合計	43.769円
評価損益：ループイフダン	-3,956円
評価損益：FXオプション	-18,050円
評価損益合計	-22,006円
総合損益	21,763円
参考：米ドル円レート	１１０，２７円

 

 

本日より新規設定を入れてあるので、明日以降自動売買利益が上乗せされていく予定です。

 

 

ループイフダン　自動売買状況

 

本日新設定稼働開始、来週から売買状況をお知らせします。

 

ループイフダン口座状況

 

 

 

含み損はー３．９５６円です。

 

ここから米ドル円が大きく下げる局面となっても、相当なところまで耐えることが出来ます。

 

 

稼働中のループイフダン設定

 

現在1本のループイフダンを稼働させています。

 

 

 

 

１５線で最大本数１０本ですので、１５銭×１０本＝約１，５円下げるところまで追いかけていきます。

 

最大売買本数を１０本としているのは、時折発生する米ドル円の１０円・２０円規模の大きな下げを意識しているためです。

 

１０円規模の下げで「米ドル円買い設定」を多数設定してあると、含み損がい加速度的に増えて苦しむことになります。

 

最大本数を１０本としておけば、それ以上買いポジションを増やすことはありません。

 

 

安全第一での自動売買運用を心がけています。

 

 

カバードコール戦略について

 

 

オプションの教科書では、運用のリスクを減らすための有効な一手として紹介されています。

 

 

ループイフダンでの長期放置ポジションの発生は、宿命のようなものです。

 

その長期放置ポジションをカバードコールで活かしていこうという目論見でやっています。

 

カバードコール戦略は、FX+FXオプションの合成ポジションで行います。

 

 

 

その効果は以下のようになります。

 

 

この内容は、実際のポジションでご覧ください。

 

ここで「上昇期には利益を減らす事になるかも？」と不安に感じる方もいるかもしれません。

 

でも、ループイフダンの自動売買を稼働したままであれば上昇期には基本的に15銭なり25銭なりの利益幅で決済します。

 

 

米ドル円が大きく下落したときなど、いつも好条件で設定できるものではないので、実際の運用ではその局面で適切に対応していければと思っています。

 

保有中の米ドル円買いポジション１万通貨にカバードコールを設定してあります。

 

カバードコール設定状況

 

 

現在2本本の設定があります。

 

1本目設定時はこんな感じでした。

 

 

1本目カバードコール：対象ループイフダンポジション

 

 

千通貨×10本＝1万通貨の買いポジションで買い平均値は１１０．１４８円です。

 

米ドル円下落により売買の無くなったループイフダンポジションを「自動売買停止・決済指値削除」をして、長期放ったらかしポジションとしています。

 

 

このポジションを活用して、コールオプション売りを仕掛けて、カバードコール戦略の形にしています。。

 

米ドル円コールオプション売り状況

 

 

コールオプション売りは、「下落で利益・上昇で損失」で「利益限定・損失限定なし」「利益となりやすい」という性質を持ちます。

 

現在２本のコールオプション売りポジションを保有中です。

 

 

 

このポジションの利益上限は１０，２４０円で、ポジション作成時に受取済みです。

 

ポジションを途中決済または満期時の権利行使日にプレミアムに価値があれば損失が発生して、最終損益が決まります。

 

本日のプレミアム現在値は、０．７１８です。

 

ポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	１０，２４０円
含み損益	−７，１８０円
差引損益	３，０６０円

 

権利行使期日は９月２２日です。残り２カ月です。

 

この辺から、プレミアム減少スピードが早くなります。

 

差引損益が、現在途中決済した場合の最終損益になります。

 

もう一本も同じような内容です。

 

 

 

このポジションの利益上限は１０，７００円で、ポジション作成時に受取済みです。

 

本日のプレミアム現在値は、１．０８７です。

 

ポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	１０，７００円
含み損益	−１０，８７０円
差引損益	ー１７０円

 

権利行使期日は１２月２２日です。５カ月先の長期ポジションです。

 

５カ月後に米ドル円が権利行使価格の１１１．５０円以下であればこのプレミアムはゼロとなり、１０，７００円の満額利益が確定する予定です。

 

このポジションのカバードコール戦略効果は以下のページにてまとめています。

 

 

1本目のカバードコール戦略効果

 

 

この1本目ポジションの効果を「単純なループイフダンだけの場合」と「FXオプションを加えた応用形」での損益比較でみてみます。

 

 

米ドル円	ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝのみ	ｶﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾙ
111.000	8,520円	18,760円
110.148	0円	10,240円
109.270	-8,780円	1,460円
108.00	-21,480円	ｰ11,240円

 

• ループイフダンのみは、自動売買停止させて9月まで放っておいた場合の含み損益
• カバードコールは、自動売買停止したループイフダンポジション＋コール売り損益の合計額
• 9月22日まで決済しなかったときの含み損益の金額
• スワップポイント考慮なし（実際には双方とも2000円程度のスワップポイント利益が加算される予定）

 

基本的にどの為替値でも買いポジションを放っておくよりは利益を上乗せできる流れになります。

 

カバードコール戦略でのコールオプション売りは、サクソバンク証券のＦＸオプション口座を使っています。

 

 

【最初に】運用方針と考え方

 

 

 

ループイフダンの設定は、資金１０万円くらいから真似して頂けるかと思います（レバレッジ４倍以内で分割で仕掛けていきます）。

 

カバードコール戦略も使う場合の運用資金目安は約４０万円です。

 

運用の性質上、運用資金は２口座に分けています。

 

 

 

これによって、２つの効果を狙っています。

 

 

 

FXオプションに慣れていない方は、無暗に真似はされないでください。

 

運用を真似される場合は、まずはループイフダンの設定パターンを参考にして頂ければと思います。

 

慣れてきたら、FXオプションも混ぜていくのを検討されるとよいです。

 

その方が、ストレス少なく運用できます。

 

元々、私のループイフダン運用は「含み損少な目」でやってきています。

 

 

ループイフダン運用成績

 

月別損益

 

 

年月	今月利益	今年度利益	利益率
2021年4月	16,418円	16,418円	0.74％
2021年5月	7,073円	23,491円	1.15％
2021年6月	8,116円	31,607円	1.52％
2021年7月	11,983円	43,769円	2.19％

 

ループイフダン＋FXオプションで利益上乗せ検証

 

FXオプションを使ったことが、本当に利益上乗せに貢献しているかどうかを検証するための記録です。

 

年	ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝ	FXｵﾌﾟｼｮﾝ	合計利益
2021年	22,829円	20,940円	43,769円

 

リピートでループイフダンを選んだ理由

 

 

ループイフダンを選んだ理由は３つあります。

 

 

これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。

 

 

ループイフダン運用の主要ページ

 

 

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