ループイフダン＋カバードコール戦略運用 第１２週
劇的な増え方はないものの堅実に増え続けるループイフダン、今週も自動売買継続中です。
米ドル円上昇の恩恵で、含み益も増えてきています。
私のループイフンダン運用の特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシプル運用
- 最大レバレッジ４倍以内（200万円での最大ポジション７万通貨）
- ループイフダン仕掛けは分割
- 手動売買も時折使用
- 有効な局面ではFXオプションも活用（カバードコールのみ）
- 運用開始時資金200万円（最低運用資金10万目安）
- オプションも使う場合の最低資金目安は40万円
この運用をご覧になるのが始めての方は、「【最初に】運用方針と考え方」からお読みになることをおすすめいたします。
全体損益推移：第１２週目
ループイフダンとFXオプションを合計したここまでの確定損益と含み損推移グラフです。
このグラフは、下記の「確定損益・評価損益・総合損益」の推移です。
- 青色部分：確定損益
- 赤色点線：評価損益
- 赤色太線：評価損益を考慮した損益（総合損益）
| 項目 | 損益額 |
|---|---|
| ループイフダン確定損益 | 20,203円 |
| FXオプション確定損益 | 10,240円 |
| 確定損益合計 | 30,443円 |
| 評価損益：ループイフダン | 8.769円 |
| 評価損益：FXオプション | -11,950円 |
| 評価損益合計 | -3,181円 |
| 総合損益 | 27,262円 |
| 参考：米ドル円レート | １１０，９６ |
米ドル円は堅調で適度な往来相場を続けています。
この流れに乗って、「米ドル円買い」設定のループイフダンは毎日コツコツと利益を出し続けてくれています。
大きな下げがあれば、追加設定をする余裕もあるので、米ドル円がどちらに動いても対応できる状況です。
なかなかの好環境です。
ループイフダン 自動売買状況
自動売買、最近の利益確定状況です。
６月２３日までの決済分となっています。
画像左側にみえる「４３」の数字が、利益確定本数です。
６月１日より１７営業日が経過しているので、１日平均２．５本の利益確定ペースです。
今月の利益額も６２４２円まで増えてきています。
口座状況
口座資産1,520,203円です。
ループイフダン口座の評価損益もプラスを維持しています。
自動売買停止にしてスワップポイント受取だけの放ったらかしポジションの買い平均値が１１０円前半のため、このポジションの含み益が評価損益のプラスに大きく貢献してくれています。
稼働中のループイフダン設定
現在稼働中のループイフダン設定は１本です。
- 運用通貨米ドル円
- 売買：買い
- 売買間隔：１５銭
- １本の売買数量：１０００通貨
- 最大売買本数：１０本
１５線で最大本数１０本ですので、１５銭×１０本＝約１，５円の下げまで買い進んでいく設定です。
この設定で最大ポジションに達したら、次の設定を検討していきます。
分割していくことで、大きな下げ相場でも含み損増加を防ぐ効果があります。
慌てず、ゆっくりやるようにしています。
カバードコール戦略について
カバードコール戦略は、FXの買いポジションを「上げ相場での利益を犠牲にする代わりに、下げ相場での損失を減らす」ことを目的に使います。
オプションの教科書では、運用のリスクを減らすための有効な一手として紹介されています。
参考記事：カバード・コールＦＸオプションでの使い方
ループイフダンでの長期放置ポジションの発生は、宿命のようなものです。
その長期放置ポジションをカバードコールで活かしていこうという目論見でやっています。
カバードコール戦略は、FX+FXオプションの合成ポジションで行います。
- ループイフダン口座：米ドル円買いポジション
- FXオプション口座：米ドル円 コールオプション売り
その効果は以下のようになります。
- 上げ相場：FXオプション損失だがFXポジションの利益が上回り、合計利益となる。
- 下げ相場：FXポジションは含み損だが、FXオプションは利益となるので、FXの含み損を軽減できる。
この内容は、実際のポジションでご覧ください。
ここで「上昇期には利益を減らす事になるかも？」と不安に感じる方もいるかもしれません。
でも、ループイフダンの自動売買を稼働したままであれば上昇期には基本的に15銭なり25銭なりの利益幅で決済します。
ここでカバードコール戦略を使う時は、合計利益はそれ以上取れるようにしていくつもりなので、その辺で不利にはならないだろうと見ています。
米ドル円が大きく下落したときなど、いつも好条件で設定できるものではないので、実際の運用ではその局面で適切に対応していければと思っています。
保有中の米ドル円買いポジション１万通貨にカバードコールを設定してあります。
1本目：カバードコール設定状況
カバードコール戦略は、FX口座：米ドル円買いポジション＋FXオプション口座：コールオプション売りの組み合わせで成立します。
現在１本の設定があります。
設定時記事：カバードコール 4月9日設定内容
対象ループイフダンポジション
千通貨×10本＝1万通貨の買いポジションで買い平均値は１１０．１４８円です。
米ドル円下落により売買の無くなったループイフダンポジションを「自動売買停止・決済指値削除」をして、長期放ったらかしポジションとしています。
このポジションは、「高水準のループイフダンのスワップポイント受取」をしながら「米ドル円上昇期を待っている」状況です。
このポジションを活用して、コールオプション売りを仕掛けて、カバードコール戦略の形にしています。。
米ドル円コールオプション売り
コールオプション売りは、「下落で利益・上昇で損失」で「利益限定・損失限定なし」「利益となりやすい」という性質を持ちます。
- 作成日：２０２１年４月９日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０９．２７円
- 権利行使価格：１１１．００円
- 権利行使期日：２０２１年９月２２日
- 売買数量１万通貨
- プレミアム：１．０２４
- 利益上限：１．０２４×１万通貨＝１０，２４０円
- 損益分岐点目安：１１１．００＋１．０２４＝１１２．０２４円
このポジションの利益上限は１０，２４０円で、ポジション作成時に受取済みです。
ポジションを途中決済または満期時の権利行使日にプレミアムに価値があれば損失が発生して、最終損益が決まります。
本日のプレミアム現在値は、１．１９５です。
ポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | １０，２４０円 |
| 含み損益 | −１１，９５０円 |
| 差引損益 | ー１，９５０円 |
権利行使期日は９月２２日です。残り３カ月をきりました。
差引損益が、現在途中決済した場合の最終損益になります。
米ドル円為替レートが権利行使価格の１１１円以下であれば、日数経過とともに時間的価値が減っていくの予定です。
でも、米ドル円が上昇傾向のせいか「本当に減るのかな？」なんて気持ちになっている方もいるかもしれませんね。
米ドル円がここから動かないようであれば、その減っていく状況をお見せできると思います。
1本目のカバードコール戦略効果
この1本目ポジションの効果を「単純なループイフダンだけの場合」と「FXオプションを加えた応用形」での損益比較でみてみます。
| 米ドル円 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝのみ | ｶﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾙ |
|---|---|---|
| 111.000 | 8,520円 | 18,760円 |
| 110.148 | 0円 | 10,240円 |
| 109.270 | -8,780円 | 1,460円 |
| 108.00 | -21,480円 | ｰ11,240円 |
- ループイフダンのみは、自動売買停止させて9月まで放っておいた場合の含み損益
- カバードコールは、自動売買停止したループイフダンポジション＋コール売り損益の合計額
- 9月22日まで決済しなかったときの含み損益の金額
- スワップポイント考慮なし（実際には双方とも2000円程度のスワップポイント利益が加算される予定）
基本的にどの為替値でも買いポジションを放っておくよりは利益を上乗せできる流れになります。
カバードコール戦略でのコールオプション売りは、サクソバンク証券のＦＸオプション口座を使っています。
【最初に】運用方針と考え方
- 運用通貨と仕掛けの方向性：米ドル円買いのみ
- 最大レバレッジ４倍以内：２００万円で７万米ドル目安（２０２１年５月基準）
- 分割設定を基本にする。：２００万円で最大７分割
- 売買間隔：１５銭か２５銭を基本とする
- １本の売買数量と本数：１０００通貨で１０本
- 米ドル円下落により最大本数となったら次の設定開始まで最低２週間様子を見る
- オプション使用：下落により長期放置となるポジションには、カバードコールを使い利益上乗せ
ループイフダンにFXオプションを使って「カバードコール戦略」を組み合わせていくことで、「リスク低減＋利益上乗せ」を目指しています。
ループイフダンの設定は、資金１０万円くらいから真似して頂けるかと思います（レバレッジ４倍以内で分割で仕掛けていきます）。
カバードコール戦略も使う場合の運用資金目安は約４０万円です。
運用の性質上、運用資金は２口座に分けています。
- ループイフダン口座；１５０万円
- FXオプション口座（サクソバンク証券）：５０万円
- 合計：２００万円
これによって、２つの効果を狙っています。
- ループイフダンの損益にFXオプション利益を上乗せする
- 米ドル円下落時の含み損増加を抑制する
FXオプションに慣れていない方は、無暗に真似はされないでください。
運用を真似される場合は、まずはループイフダンの設定パターンを参考にして頂ければと思います。
慣れてきたら、FXオプションも混ぜていくのを検討されるとよいです。
その方が、ストレス少なく運用できます。
元々、私のループイフダン運用は「含み損少な目」でやってきています。
ループイフダン設定のタイミングを参考にして頂くだけでも、利益を得ていけるはずですので、無理はされないでください。
ループイフダン運用成績
月別損益
- 運用資金：200万円
- 運用開始年月：2021年4月1日
| 年月 | 今月利益 | 今年度利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 2021年4月 | 16,418円 | 16,418円 | 0.74％ |
| 2021年5月 | 7,073円 | 23,491円 | 1.15％ |
| 2021年6月 | 6,942円 | 30,443円 | 1.52％ |
ループイフダン＋FXオプションで利益上乗せ検証
FXオプションを使ったことが、本当に利益上乗せに貢献しているかどうかを検証するための記録です。
| 年 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝ | FXｵﾌﾟｼｮﾝ | 合計利益 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 20,203円 | 10,240円 | 30,443円 |
リピートでループイフダンを選んだ理由
一通りのリピート系自動売買を試して、ループイフダンに戻ってきました。
ループイフダンを選んだ理由は３つあります。
- 追尾型であること
- スワップポイント受取が高目であること
- スプレツド＋手数料負担が軽い事
これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。
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