有事となった時にサヤ取りをどうするか
ウクライナ情勢、ニュース報道だけをみていると、今にも戦争が始まりそうなのですが、本当のところはどうなのでしょうね。
大事に至らない事を願いながら場帳記入を続けています。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- １枚のポジションを持つのに必要な資金目安は約６０万円です。
- 上げでも下げてもナスダック１００がＮＹダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場：ＮＹダウ上昇率よりもナスダック１００の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場：ＮＹダウ下落失よりもナスダック１００の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック１００買いをするよりもリスク低目です。
2022年2月14日 ナスダック鞘取り場帳状況
|
月日 |
ﾅｽﾀﾞｯｸ100 |
ＮＹダウ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
２月４日 |
１４６５６ |
３４９４６ |
６７７ |
|
２月７日 |
１４５９２ |
３５０１１ |
５８７ |
|
２月８日 |
１４７４０ |
３５３６０ |
５９６ |
|
２月９日 |
１５０４３ |
３５７１０ |
７５９ |
|
２月１０日 |
１４６８６ |
３５０９９ |
６４６ |
|
２月１１日 |
１４２３９ |
３４６５５ |
３７７ |
- サヤ計算式：ナスダック１００−（NYダウ×０．４）・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック１００はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの０．４を掛けてサヤ計算しています。
先週９００台まであったサヤは、３００台まで大きく縮小しています。
米国株全体に崩れてはいるものの、NYダウよりもナスダックの崩れの方が激しいためです。
金利上昇傾向にウクライナ情勢が加わっているため、世界展開しているIT系企業にはダメージ大きいですよね。
とはいえ、サヤ取りとしては妙味がでてきています。
この縮小度合いをみながら、チャンスがあれば仕掛けていくつもりでいます。
ウクライナ情勢が最悪の状況となるようであれば、損きりまたはポジションを減らすことも検討します。
有事となれば、サヤ変動の大きな流れなんて関係なくなります。
そういう時は、資金を待機させておくつもりでいます。
ナスダック鞘取りについて
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。
この運用法は、以下の場合に利益となります。
- 下げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が下げ方が小さい
- 上げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。
リスク事例：こういう時期もあるのでご注意ください
この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。
流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。
参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。
私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。
ナスダック鞘取り 含み損増加事例
こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。
ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット
運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。
売買方針・売買ルール
- 運用資金１２００万円での基準
- ナスダック最大ポジション２０枚まで
- ＮＹダウ最大ポジション８０枚まで
- １枚の両建てポジション資金目安：６０万円
- 分割売買：１０枚×２分割
- NYダウ：現在値から３０００の目安で変動対応
- ナスダック：現在値から２０００目安で変動対応
強制ロスカットされない運用を心がける。
過去の失敗教訓
年間運用状況
- 2020年7月運用開始（損益計算開始月）
- 運用開始時資金 １２００万円
- 2022年度運用資金 １２，５００，０００円（NYダウー日経２２５サヤ取りと合算で運用資金２５００万円という配分）
- ナスダック１００ 最大ポジション目安３０枚
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2020年 |
1,443,373円 |
1,443,373円 |
|
2021年 |
686,299円 |
2,129,672円 |
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2022年 |
0円 |
2,129,672円 |
ナスダック鞘取り 運用口座について
ナスダック鞘取り運用は、GMOクリック証券CFD取引口座を使用しています。
GMOクリック証券のCFD取引口座は、鞘取り運用に向く特徴を持っています。
- スプレッドが狭い
- 価格調整額などの各種調整金が「売り」と「買い」の差がゼロで公平になっている
- 取扱銘柄数が多い
NYダウに相当する米国３０・ナスダック１００に相当する米国NQ１００ともにスプレッドは業界最狭水準です。
他の取引銘柄でも優位なものが多いので、様々な運用ができます。
定期的に発生する価格調整額は、米国３０と米国NQ１００は3か月に一度発生します。
この金額も「買い１００」「売りー１００」という具合に、「買い＋売り＝ゼロ」となっていて、この部分で買い方・売り方で不利になることがありません。
この売りと買いの差がゼロという取引条件は売買銘柄によって違ってきます（米国３０・米国NQ１００・日本２２５・原油などは売りと買いの差ゼロ）。
サヤ取りのような両建て取引では、とても助かる部分です。
上げ相場でも下げ相場でも、価格調整額の有利不利を気にせず攻められるというのは、取引制度を高めて運用成績を上げる効果があります。
私も、自分の運用でその効果をお見せできればと思っています。
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