業績好調でも上がらないナスダック 要注意局面

ナスダック鞘取り 2022年1月24日

強力な動き、でてきています。

 

2カ月ほど前より始まったナスダック株の下落、業績好調継続の決算発表でも売られるというとても嫌な展開です。

 

先週はこれに「NYダウの下落」と「ロシア問題」も加わってきています。

 

悪い時には悪い事が重なるもので、嫌な流れです。

 

上げ相場でも下げ相場でも利益を狙っていけるサヤ取りは、いつも通りに場帳記入を続けていきます。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金目安は約60万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

2022年1月24日 ナスダック鞘取り場帳状況

 

ナスダック100ーNYダウ サヤ場帳

 

月日

ナスダック100

NYダウ

価格差(サヤ)

1月14日

15595

35819

1227

1月17日

15558

36830

1226

1月18日

15218

35264

1112

1月19日

15037

34932

1064

1月20日

14781

34589

945

1月21日

14422

34125

772

 

  • サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
  • NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。

 

サヤは久々に1000を割り700台に入っています。

 

場帳を遡ると、700台のサヤは昨年7月以来半年ぶりです。

 

ナスダック・NYダウ共に大きく下げているのですが、ナスダックの方が激しいため、サヤの縮小傾向が止まらない状況です。

 

下げ方も、今までとは違うパターンなんですよね。

 

先週末のネットフリックスなどは、予定位よりも増益だったのに20%超の下落です。

 

理由は、「有料会員増加数が予定よりも少なかった」ということのようなのですが、「下げの理由を無理やり作った」ような感じがします。

 

でも、こういうパターンの下げは要注意なんです。

 

過去の暴落期では、こういう売りが更なる売りを誘う展開が繋がって起きているからです。

 

今週は、決算発表が相次ぎますので、似たような売り込みがあれば、更に相場は崩れることになるでしょう。

 

そうなれば、ここから更なるサヤの縮小も有り得ます。

 

私のサヤ取りポジション、2本目の投下タイミングを待っているところです。

 

いつも通り、マイペースでいきます。

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

リスク事例:こういう時期もあるのでご注意ください

 

この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。

 

流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。

 

参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。

 

私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。

 

ナスダック鞘取り 含み損増加事例

 

含み損ワースト1位

 

 

こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。

 

ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット

 

運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。

 

損きりワースト1位

 

 

売買方針・売買ルール

 

運用規模・分割売買

 

  • 運用資金1200万円での基準
  • ナスダック最大ポジション20枚まで
  • NYダウ最大ポジション80枚まで
  • 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
  • 分割売買:10枚×2分割

 

ロスカットレート 管理規定

 

  • NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
  • ナスダック:現在値から2000目安で変動対応

 

強制ロスカットされない運用を心がける。

 

過去の失敗教訓

 

 

年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用開始時資金 1200万円
  • 2022年度運用資金 12,500,000円(NYダウー日経225サヤ取りと合算で運用資金2500万円という配分)
  • ナスダック100 最大ポジション目安30枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

1,443,373円

1,443,373円

2021年

686,299円

2,129,672円

2022年

0円

2,129,672円

 

ナスダック鞘取り 運用口座について

 

ナスダック鞘取り運用は、GMOクリック証券CFD取引口座を使用しています。

 

GMOクリック証券のCFD取引口座は、鞘取り運用に向く特徴を持っています。

 

  • スプレッドが狭い
  • 価格調整額などの各種調整金が「売り」と「買い」の差がゼロで公平になっている
  • 取扱銘柄数が多い

 

NYダウに相当する米国30・ナスダック100に相当する米国NQ100ともにスプレッドは業界最狭水準です。

 

他の取引銘柄でも優位なものが多いので、様々な運用ができます。

 

定期的に発生する価格調整額は、米国30と米国NQ100は3か月に一度発生します。

 

この金額も「買い100」「売りー100」という具合に、「買い+売り=ゼロ」となっていて、この部分で買い方・売り方で不利になることがありません。

 

この売りと買いの差がゼロという取引条件は売買銘柄によって違ってきます(米国30・米国NQ100・日本225・原油などは売りと買いの差ゼロ)。

 

サヤ取りのような両建て取引では、とても助かる部分です。

 

上げ相場でも下げ相場でも、価格調整額の有利不利を気にせず攻められるというのは、取引制度を高めて運用成績を上げる効果があります。

 

私も、自分の運用でその効果をお見せできればと思っています。

 

 

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2022/01/24


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