ナスダック急落中 サヤ取り派の方針
ここのところナスダックの急落ぶりが目だっています。
NYダウは高値圏で推移しているんですけどね。
これによってサヤは急縮小中なんです。
この流れの中、次の一手をどうするか、今の考え方などを記事にしています。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- 1枚のポジションを持つのに必要な資金目安は約60万円です。
- 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。
2022年1月10日 ナスダック鞘取り場帳状況
月日 |
ナスダック100 |
NYダウ |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
1月3日 |
16493 |
36430 |
1921 |
1月4日 |
16251 |
36668 |
1583 |
1月5日 |
15789 |
36337 |
1254 |
1月6日 |
15782 |
36133 |
1298 |
1月7日 |
15583 |
36105 |
1141 |
- サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。
サヤは大きく1921⇒1141と縮小中です。
1100台まで縮小したのは、昨年10月以来です。
ナスダックの大きな下落が、この急縮小に繋がっています。
先週記事でも「ナスダック勢いがない」と買いていたのですが、2022年に入って下げの流れがはっきりとでてきているようです。
こういう流れ、これまで何度も繰り返しています。
昨年3月・5月にも似たような急縮小局面がありました。
これまでは1カ月程度で転換しているのですが、果たしてどうなるか。
私の方針としては、ここからの急縮小では2本目のポジションを検討していく予定です。
一時的にサヤが急縮小しても、長期的にナスダック採用株の方がNYダウ採用株よりも成長していくだろうという見方は変わっていないからです。
慌てて仕掛けないように、注意していきます。
ナスダック鞘取りについて
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。
この運用法は、以下の場合に利益となります。
- 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
- 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。
リスク事例:こういう時期もあるのでご注意ください
この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。
流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。
参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。
私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。
ナスダック鞘取り 含み損増加事例
こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。
ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット
運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。
売買方針・売買ルール
- 運用資金1200万円での基準
- ナスダック最大ポジション20枚まで
- NYダウ最大ポジション80枚まで
- 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
- 分割売買:10枚×2分割
- NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
- ナスダック:現在値から2000目安で変動対応
強制ロスカットされない運用を心がける。
過去の失敗教訓
年間運用状況
- 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
- 運用開始時資金 1200万円
- 2022年度運用資金 12,500,000円(NYダウー日経225サヤ取りと合算で運用資金2500万円という配分)
- ナスダック100 最大ポジション目安30枚
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2020年 |
1,443,373円 |
1,443,373円 |
2021年 |
686,299円 |
2,129,672円 |
2022年 |
0円 |
2,129,672円 |
ナスダック鞘取り 運用口座について
ナスダック鞘取り運用は、GMOクリック証券CFD取引口座を使用しています。
GMOクリック証券のCFD取引口座は、鞘取り運用に向く特徴を持っています。
- スプレッドが狭い
- 価格調整額などの各種調整金が「売り」と「買い」の差がゼロで公平になっている
- 取扱銘柄数が多い
NYダウに相当する米国30・ナスダック100に相当する米国NQ100ともにスプレッドは業界最狭水準です。
他の取引銘柄でも優位なものが多いので、様々な運用ができます。
定期的に発生する価格調整額は、米国30と米国NQ100は3か月に一度発生します。
この金額も「買い100」「売りー100」という具合に、「買い+売り=ゼロ」となっていて、この部分で買い方・売り方で不利になることがありません。
この売りと買いの差がゼロという取引条件は売買銘柄によって違ってきます(米国30・米国NQ100・日本225・原油などは売りと買いの差ゼロ)。
サヤ取りのような両建て取引では、とても助かる部分です。
上げ相場でも下げ相場でも、価格調整額の有利不利を気にせず攻められるというのは、取引制度を高めて運用成績を上げる効果があります。
私も、自分の運用でその効果をお見せできればと思っています。
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