ナスダック好調 NYダウ不調 サヤ変動は?
米国株好調・・・とは言われ江いますが、銘柄によってかなりの差がでてきているようです。
どちらかというと大型株は、下げ傾向な気がするんですよね。
サヤ変動にも、その傾向がでているようです。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- 1枚のポジションを持つのに必要な資金目安は約60万円です。
- 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。
2021年11月22日 ナスダック鞘取り場帳状況
月日 |
ナスダック100 |
NYダウ |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
11月15日 |
16196 |
36033 |
1782 |
11月16日 |
16295 |
36084 |
1861 |
11月17日 |
16301 |
35837 |
1966 |
11月18日 |
16479 |
35785 |
2165 |
11月19日 |
16575 |
35556 |
2352 |
- サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。
サヤは2300台まで拡大しています。
NYダウは、どちらかというと下落気味なのに対して、ナスダックが好調に値を飛ばしているためです。
業績好調に加えて、米国金利も下げ気味に推移しているのが追い風となり、突出するような上昇となっているようです。
これだけ勢いがあると新規ポジションは仕掛けにくいです。
一休みしたら仕掛けるつもりでいるのですが、その一休みがないんですよね。
かといって、ここから追いかけていくのは高値掴みになりやすくリスクが高くなります。
でも、そろそろ何かあるような気もします。
ここ数年は、年末年始は大きな値動きが多いからです。
トランプ大統領のころから11月〜3月にかけては大きな値動きを引き起こす出来事が毎年のように発生しています。
ここは資金に余裕を持たせておいて、チャンスをじっくり待つスタイルで良いかなと思っています。
慌てず、ゆっくりといきます。
ナスダック鞘取りについて
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。
この運用法は、以下の場合に利益となります。
- 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
- 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。
リスク事例:こういう時期もあるのでご注意ください
この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。
流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。
参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。
私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。
ナスダック鞘取り 含み損増加事例
こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。
ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット
運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。
売買方針・売買ルール
- 運用資金1200万円での基準
- ナスダック最大ポジション20枚まで
- NYダウ最大ポジション80枚まで
- 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
- 分割売買:10枚×2分割
- NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
- ナスダック:現在値から2000目安で変動対応
強制ロスカットされない運用を心がける。
過去の失敗教訓
年間運用状況
- 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
- 運用開始時資金 1200万円
- 2021年度運用資金 13,654,089円
- ナスダック100 最大ポジション20枚
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2020年 |
1,443,373円 |
1,443,373円 |
2021年 |
610,248円 |
2,058,621円 |
ナスダック鞘取り 運用口座について
ナスダック鞘取り運用は、GMOクリック証券CFD取引口座を使用しています。
GMOクリック証券のCFD取引口座は、鞘取り運用に向く特徴を持っています。
- スプレッドが狭い
- 価格調整額などの各種調整金が「売り」と「買い」の差がゼロで公平になっている
- 取扱銘柄数が多い
NYダウに相当する米国30・ナスダック100に相当する米国NQ100ともにスプレッドは業界最狭水準です。
他の取引銘柄でも優位なものが多いので、様々な運用ができます。
定期的に発生する価格調整額は、米国30と米国NQ100は3か月に一度発生します。
この金額も「買い100」「売りー100」という具合に、「買い+売り=ゼロ」となっていて、この部分で買い方・売り方で不利になることがありません。
この売りと買いの差がゼロという取引条件は売買銘柄によって違ってきます(米国30・米国NQ100・日本225・原油などは売りと買いの差ゼロ)。
サヤ取りのような両建て取引では、とても助かる部分です。
上げ相場でも下げ相場でも、価格調整額の有利不利を気にせず攻められるというのは、取引制度を高めて運用成績を上げる効果があります。
私も、自分の運用でその効果をお見せできればと思っています。
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