金利上昇の悪影響継続中 ポジションは少しづつ改善傾向
ナスダック鞘取りの場帳と保有ポジション状況です。
最悪の状況は脱した気もするのですが、息を抜けない状況が続いています。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- １枚のポジションを持つのに必要な資金目安は約６０万円です。
- 上げでも下げてもナスダック１００がＮＹダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場：ＮＹダウ上昇率よりもナスダック１００の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場：ＮＹダウ下落失よりもナスダック１００の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック１００買いをするよりもリスク低目です。
2021年4月5日 ナスダック鞘取り場帳状況
|
月日 |
ﾅｽﾀﾞｯｸ100 |
ＮＹダウ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
３月２９日 |
１２９７４ |
３３０６０ |
ー２５０ |
|
３月３０日 |
１２８９２ |
３２９３７ |
ー２８２ |
|
３月３１日 |
１３０８３ |
３２８９１ |
ー７３ |
|
４月１日 |
１３３２４ |
３３０５３ |
１０２ |
|
４月２日 |
１３３４５ |
３３１８８ |
６９ |
- サヤ計算式：ナスダック１００−（NYダウ×０．４）・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック１００はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの０．４を掛けてサヤ計算しています。
ー２８０まで縮小してから拡大気味に動き出しているように見えます。
ただ、米国金利に大きく影響される流れは相変わらずです。
米国経済は当面強い動きが続きそうです。
それに合わせるように、穀物相場も干ばつなど天候の影響もあり、高騰が続いています。
インフレの芽も着実に育ってきているので、米国金利の上昇傾向もそう簡単には止まりそうにありません。
この流れを変えられるのは、「企業の好決算と見通し発表」あたりかなと思っています。
企業業績の上昇がはっきりと見えてくれば、「金利が少々高くても株を買おう！」という流れになってくるはずです。
あまり焦らずに気長にその辺の変化を待っています。
ナスダックサヤ取り保有ポジション
現在保有中のナスダックサヤ取りポジションです。
ナスダック買い２０枚＾NYダウ売り８０枚のままです。
含み損は一時よりは減ったのですが、まだ１８０万円くらいあります。
売買ルールに合わせてポジション操作をする予定で、近々損きりする可能性も有ります。
好調のときもあれば不調のときもあるのは、運用ではしょうがないことです。
大切なのは失敗の上塗りをしないことです。
含み損を気にしすぎて、それを一気に挽回しようとすると悪手を打って、更に窮地に追い込まれることがあるからです。
こういう失敗気味の流れでは、特に注意しています。
いつも以上に慎重に次の一手を決めていきます。
ナスダック鞘取りについて
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。
この運用法は、以下の場合に利益となります。
- 下げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が下げ方が小さい
- 上げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。
リスク事例：こういう時期もあるのでご注意ください
この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。
流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。
参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。
私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。
ナスダック鞘取り 含み損増加事例
こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。
ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット
運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。
売買方針・売買ルール
- 運用資金１２００万円での基準
- ナスダック最大ポジション２０枚まで
- ＮＹダウ最大ポジション８０枚まで
- １枚の両建てポジション資金目安：６０万円
- 分割売買：１０枚×２分割
- NYダウ：現在値から３０００の目安で変動対応
- ナスダック：現在値から２０００目安で変動対応
強制ロスカットされない運用を心がける。
過去の失敗教訓
年間運用状況
- 2020年7月運用開始（損益計算開始月）
- 運用開始時資金 １２００万円
- 2021年度運用資金 １３，６５４，０８９円
- ナスダック１００ 最大ポジション２０枚
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2020年 |
1,443,373円 |
1,443,373円 |
|
2021年 |
734,592円 |
2,177,965円 |
ナスダック鞘取り 運用口座について
ナスダック鞘取り運用は、GMOクリック証券CFD取引口座を使用しています。
GMOクリック証券のCFD取引口座は、鞘取り運用に向く特徴を持っています。
- スプレッドが狭い
- 価格調整額などの各種調整金が「売り」と「買い」の差がゼロで公平になっている
- 取扱銘柄数が多い
NYダウに相当する米国３０・ナスダック１００に相当する米国NQ１００ともにスプレッドは業界最狭水準です。
他の取引銘柄でも優位なものが多いので、様々な運用ができます。
定期的に発生する価格調整額は、米国３０と米国NQ１００は3か月に一度発生します。
この金額も「買い１００」「売りー１００」という具合に、「買い＋売り＝ゼロ」となっていて、この部分で買い方・売り方で不利になることがありません。
この売りと買いの差がゼロという取引条件は売買銘柄によって違ってきます（米国３０・米国NQ１００・日本２２５・原油などは売りと買いの差ゼロ）。
サヤ取りのような両建て取引では、とても助かる部分です。
売りからでも買いからでも取引条件の有利不利を気にせず攻められるというのは、取引制度を高めて運用成績を上げる効果があります。
私も、自分の運用でその効果をお見せできればと思っています。
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