ナスダックーNYダウ 想定外のサヤ変動パターン形成中

ナスダック鞘取り 想定外の変動 2021年3月8日

 

相場運用とは「想定外」の連続です。比較的安定している「サヤ取り」でも、年に1〜2回は想定外の動きがあるものです。

 

その想定外に対応できるようになることで、運用は安定していきます。

 

今回のサヤ変動も、そんな形で活かしていくつもりで取り組んでいます。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約60万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

2021年3月8日 ナスダック鞘取り場帳状況

 

ナスダック100ーNYダウ サヤ場帳

 

月日

ナスダック100

NYダウ

価格差(サヤ)

3月1日

13299

31516

692

3月2日

13076

31410

512

3月3日

12673

31238

177

3月4日

12478

30921

109

3月5日

12656

31478

64

 

  • サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
  • NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。

 

サヤが64まで縮小、この水準は昨年11月10日以来です。

 

4カ月の間に1200くらいまで拡大してから、1000以上縮小するという動きをしてきています。

 

本音を言えば、この辺でもう一本仕掛けたいところです。

 

でも、既に最大ポジションとなっているため、それはできません。売買ルールを厳守することが安定運用の基本だからです。

 

素直に認めるのですが・・・・

 

このサヤが、数ヶ月でこれだけの往来を見せるというのは、想定外でした。

 

相場変動は、投資家の想像を常に超えていく。

 

相場運用とは、そういうものだと改めて思い知っているところです。

 

だからこそ、「十分な余裕資金を確保する」ことが大切になるのであり、「売買ルールを厳守」しなければいけないということなんですよね。

 

この「想像を超える相場変動」で利益を出していくには、私達投資家も日々技術を磨きながら、その値動きに対応けるようにならねばなりません。

 

ナスダック鞘取りでの当初の前提である「長期でみればNYダウよりもナスダックの方が優位に動く」という見通しは変わりません。

 

しかし、それが株価に反映していくのは当初の想定以上の年数がかかる。

 

その間には、今回のような行ってこいのような往来相場が何度も繰り返される。

 

・・・とみています。

 

この縮小期が終わったら損きりも検討するなどして、次の動きに合わせたポジション操作をしていく予定です。

 

成功と失敗を繰り返すのだ、このナスダック鞘取り運用の当面の基本パターンなのかもしれませんね(苦笑)。

 

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

リスク事例:こういう時期もあるのでご注意ください

 

この運用は、いつでも大きな利益が出せるというようなものではありません。

 

流れが悪ければ、大きな含み損を抱える時期もあります。

 

参考までに、過去の運用上での失敗例や含み損増加事例記事をご紹介させていただきます。

 

私自身も、この記事は好調なときでも油断しないための資料として活用しています。

 

ナスダック鞘取り 含み損増加事例

 

含み損ワースト1位

 

 

こういう時期もありますので、油断ないようくれぐれもご注意ください。

 

ナスダック鞘取り これまでの最大ロスカット

 

運用開始してから、これまでで最大の損失を計上した取引記事です。

 

損きりワースト1位

 

 

売買方針・売買ルール

 

運用規模・分割売買

 

  • 運用資金1200万円での基準
  • ナスダック最大ポジション20枚まで
  • NYダウ最大ポジション80枚まで
  • 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
  • 分割売買:10枚×2分割

 

ロスカットレート 管理規定

 

  • NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
  • ナスダック:現在値から2000目安で変動対応

 

強制ロスカットされない運用を心がける。

 

過去の失敗教訓

 

 

年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用開始時資金 1200万円
  • 2021年度運用資金 13,654,089円
  • ナスダック100 最大ポジション20枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

1,443,373円

1,443,373円

2021年

734,592円

2,177,965円

 

 

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2021/03/08


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