アルゴトレード検証開始 このポートフォリオで挑む
アルゴトレードの検証を始めます。過去の成績をもとに以下の３つの売買システムを選んでみました。
まずは、この組合せで実際の成績状況を観察してみます。リアルトレード口座での運用はもう少し先にします。現在同じ選択型自動売買のミラートレーダー口座でリアルトレードの運用実験を続けているためです。もう少しで軌道に乗るところまできているので安定するまでは、アルゴトレードはこの組合せの成績推移を観察していくだけにしておく予定です。
このポートフォリオの選択基準を今回はまとめさせていただきます。
アルゴトレード ポートフォリオ選択基準
このポートフォリオは以下の基準で選びました。
- 売買システムを絞る
- 使う時間軸を絞る
- 使う通貨ペアを絞る
- ３年間で安定した成績を出している売買システムに絞る
一つずつ、補足させていただきます。
最近登録した売買システムは、登録前の成績が魅力的になっているものがあります。登録した後の成績がリアルマネーの成績なので、その部分だけで比較検討するようにしました。ただ、売買システム検索だと売買システム登録年月がわかりません。これを確認するには、グーグルで「アルゴトレード 売買システム名」で検索します。
検索結果上位には、ほぼ必ず岡三オンライン証券さんの登録当時の記事がでてきますのでそこで確認できます。尚、アルゴトレードは２０１３年３月に大量に売買システムを登録してあるため、かなりの売買システムがこのフィルターで脱落してしまいます。
アルゴトレードの提供開始自体が２０１１年１２月からのため、登録後３年経過している売買システムはないのですが、一応ここの絞込みである程度実際の運用で優秀な成績を出している売買システムを選べる準備にもなります。
アルゴトレードに限らず、同じ売買システムでも使う時間軸によって売買成績にかなりのバラツキがあります。今回の検索では、３時間足と日足に利益を出している売買システムが多いことがわかりました。この傾向は、相場変動によっても大きく違ってくると思われます。
今後も定期的にやっていくことで、アルゴトレードならではの特徴をみつけていくつもりでいます。
この次にやったのが使う通貨ペアを絞ることです。アルゴトレードはくりっく３６５の為替レートを使うのですが、通貨ペラによっては、売買がかなり薄くなっているものがあります。こういう通貨ペアは相場閑散時にはスプレッドが大きく開いたりと何かと不利なことが起きる可能性があります。
自動売買では、そういう不利なときに成行注文で決済されることもあるため、売買がある程度見込まれる通貨ペアに絞りました。売買成績上位にはＥＵＲＧＢＰ絡みなどもあったのですが、今回は見送りました。
ここまできてから過去３年間で安定した運用成績を出している売買システムに絞り込みました。
こんな感じで選んだのが今回の３つの売買システムです。各期間の３つの売買システムの総合成績は以下のようになっています。
３ヶ月成績
６ヶ月成績
１年成績
３年成績
ここで懸念しているのは、ＰＦ数値です。３年間の合計成績で１．８８というのはちょっと高い気がするのです。ただ、勝率自体は３年間の総合で４０％前後と利大損小タイプとしては良い感じに落ち着いているので、長期運用前提であれば大丈夫という気がしています。
３年間の損益グラフをみると過去に２０１２年の後半から２０１３年の前半までに大きなドローダウンが発生しています。長期間では右肩上がりの成績が期待できるもののこういう大きなドローダウンの可能性も十分にあるので、適度なドローダウンが発生してから稼動させるような感じでも良いかもしれませんね。
いつものことではありますが、じっくりゆっくりと攻略してまいります。
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posted by +横澤清久
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