スワップポイントサヤ取りの資金配分
スワップポイントサヤ取りの資金配分目安です。通貨ペアごとに、私がポジションを作る際の目安をまとめています。
この運用法の最大のリスクは短時間の急変動です。
短時間で暴騰暴落を繰り返すフラッシュクラッシュのような値動きの時は、スプレッドの急拡大・注文が大きくスベル・約定拒否など投資家に不利な現象も起きやすくなっています。
そういう局面でも両建てポジションを維持できるように、資金配分をしてポジションを作っています。
必要資金・資金配分の考え方
最低でも２０１９年のフラッシュクラッシュを意識いた資金配分が必要だと思っています。
＊各通貨ペアの資金配分基準を随時追加していきます。
大雑把ですが、以下のような基準で考えています。
- プラススワップポイント側ポジション⇒レバレッジ４倍前後
- マイナススワップポイント側ポジション⇒レバレッジ４倍ー５倍
- プラススワップポイント側ポジション⇒レバレッジ１．５〜３倍前後
- マイナススワップポイント側ポジション⇒レバレッジ２〜３倍よりも緩め
これを目安に各通貨ペアの値動きの激しさなどを考慮しています。
以下は、２０２３年１１月１日の為替状況に基づいて決めました。
米ドル円 資金配分
米ドル円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約６万円（米ドル円 １５０円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき２５万円（常に１９円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき２０万円（常に１４円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ５０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
ユーロ円 資金配分
ユーロ円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約６．４万円（ユーロ円 １６０円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき３５万円（常に２８円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき３０万円（常に２３円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ７０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
英ポンド円 資金配分
英ポンド円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約７．２万円（英ポンド円 １８０円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき４０万円（常に３２円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき４０万円（常に３２円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：１０万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ９０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
豪ドル円 資金配分
豪ドル円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約３．６万円（豪ドル円 ９０円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき２０万円（常に１６円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき１５万円（常に１１円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ４０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
ＮZドル円 資金配分
NZドル円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約３．３万円（NZドル円 ８４円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき２０万円（常に１６円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき１５万円（常に１１円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ４０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
為替値の水準からすると４０万円は多目ですが、値動きが激しいところがあるので豪ドル円と同じにしています。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
カナダドル円 資金配分
カナダドル円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約４．１万円（カナダドル円 １０２円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき２０万円（常に１６円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき１５万円（常に１１円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ４０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
スイスフラン円 資金配分
カナダドル円両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約６．４万円（スイスフラン円 １６０円で試算）
- 買いポジション口座：１万通貨につき３０万円（常に２３円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき２５万円（常に１８円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ６０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
スイスフランは、ユーロ円の基準に合わせています。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
トルコリラ円 資金配分
トルコリラ円両建てポジション１万通貨の資金配分です。
- １万通貨の必要証拠金：約２．１千円（トルコリラ円 ５．３円時点）
- １万通貨買いポジション口座入金額：５万円（約４．７円の下落に対応・その後も４円の変動に備えた余裕を維持する）
- １万通貨売りポジション口座入金額：５万円（約４．７円の上昇に対応・その後も４円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金 １万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 １１万円
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
南アフリカランド円 資金配分
南アフリカランド円両建てポジション１０万通貨の資金配分です。
- １０万通貨の必要証拠金：約３．２万円（南アフリカランド円 ８．１円時点）
- １０万通貨買いポジション口座入金額：４０万円（約３．８円の下落に対応・その後も３．５円の変動に備えた余裕を維持する）
- １０万通貨売りポジション口座入金額：３０万円（約２．８円の上昇に対応・その後も２．５円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金 １０万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １０万通貨両建てで準備する資金合計 ８０万円
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
メキシコペソ円 資金配分
メキシコペソ円両建てポジション１０万通貨の資金配分です。
- １０万通貨の必要証拠金：約３．２万円（メキシコペソ円レート ８．０円時点）
- １０万通貨買いポジション口座入金額：３０万円（約２．７円の下落に対応・その後も２．５円の変動に備えた余裕を維持する）
- １０万通貨売りポジション口座入金額：２０万円（約１．７円の上昇に対応・その後も１．５円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金 １０万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １０万通貨両建てで準備する資金合計 ６０万円
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
ユーロドル 資金配分
ユーロドル両建てポジション、１万通貨分の両建て資金目安です。
- １万通貨の必要証拠金：約６．０万円（ユーロドル１．０７時点）
- 買いポジション口座：１万通貨につき３０万円（常に２４円の変動に備えた余裕を維持する）
- 売りポジション口座：１万通貨につき２５万円（常に１９円の変動に備えた余裕を維持する）
- 予備資金：５万円（大きく値が動いた時に追加入金する資金）
- １万通貨両建てで準備する資金合計 ６０万円
この配分で両建てポジションを作ります。
本日のスワップポイント状況は下記ページにて確認できます。
予備資金の役割
予備資金は、両建てポジションを作ってから為替相場が動き出したら追加入金します。
例えば、トルコリラ円で両建てポジション１万通貨を作った後に、２円上昇したとします。
この場合、買いポジションには含み益が乗ってくるのですが、売りポジションの方は含み損となります。
そして、売りポジションポジション作成時に４．５円上昇しても強制ロスカットされない余裕があったのが２．５円に減っています。
こういう時に、予備資金２万円を売りポジション口座に追加入金します。
予備資金を入金したことで、４．５円の余裕が保てます。
為替レートが動いたときの口座間移動ルール
ポジション作成後、為替レートが動くと片方のポジションの余裕資金が減ってきますので、予備資金入金などで調整します。
ポジションを作ってから、為替レートが５円以上大きく動くと予備資金だけでは対応できなくなります。その際は、余裕の大きくなった口座から余裕の少なくなった口座に資金移動をさせます。
- サヤ取りポジションを作った後、６円下落して買いポジションの余裕が１９円になった。
- 売りポジション側の余裕は、２１円ある。
- 売りポジション口座から６円分の資金を出金して、買いポジション口座に移動させる。
資金移動が必要かどうかは、毎日朝決めています。
口座の入出金は手数料無料でできるＦＸ口座が多いのですが、その手数料はＦＸ業者が負担してくれています。
なので、ＦＸ業者の負担をできるだけ軽減するよう心がけて、頻繁な入出金は避けています。私の出金目安は、月１〜２回程度です。
FX業者の中には、取引を伴わない煩雑な入出金は口座凍結の対象となることもありますので、この辺は十分にご注意ください。
私は、手元資金に余裕があるときは口座間の資金移動は行わずに単純に入金のみにしています。
