サヤ5500台まで拡大中 仕掛けは時期尚早かな?
日経225とNYダウのサヤ(価格差)変動を両建てポジションを使って利益に変えていく運用法です。
毎日、前日終値を場帳という帳簿に記入しながら売買判断をしています。
NYダウー日経225サヤ取りの特徴
- 勝率約90%。2017年からの売買実績
- 2017年運用開始:運用資金現在約2.5倍(2022年までの合計利益率144%)
- サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
- 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ取り場帳 2023年4月4日
月日 |
NYダウ |
日経225 |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
3月28日 |
32606 |
27241 |
55365 |
3月29日 |
32903 |
27801 |
5102 |
3月30日 |
33043 |
27945 |
5098 |
3月31日 |
33467 |
28220 |
5247 |
4月3日 |
33782 |
28204 |
5578 |
補足事項
- 売買口座は、くりっく株365主力で時折GMOクリック証券CFD口座を使用しています。
- この場帳値は、GMOクリック証券CFD取引口座のものです。
5000前後で推移していたサヤですが、週末より拡大中で5500台に入ってきています。
まだ仕掛けるタイミングではなさそうです。
NYダウー日経225サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。
損きりリスク これまでの記録
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 2017年運用開始
- 運用原資:7,797,081円
- 2022年までの合計利益率144%(合計利益11,225,287円÷運用原資7,797,081円)
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
2021年 |
3,385,568円 |
6,477,863円 |
2022年 |
4,747,424円 |
11,225,287円 |
2023年 |
0円 |
11,225,287円 |
2022年もコツコツいきます。
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