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サヤ4000台まで縮小中

NYダウ 日経225 サヤ取り 2022年5月24日

 

NYダウー日経225のサヤ取りで使っているサヤ場帳の状況です。

 

サヤは大きく動いてきています。

 

NYダウー日経225サヤ取りの特徴

  • 勝率約90%。2017年からの売買実績
  • サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
  • 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
  • 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
  • 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい

 

 

サヤ取り場帳 2022年5月24日

 

NYダウー日経225 サヤ場帳

 

月日

NYダウ

日経225

価格差(サヤ)

5月17日

32610

26830

5780

5月18日

31342

26272

5070

5月19日

31197

26379

4818

5月20日

31188

26741

4447

5月23日

31847

27107

4740

 

補足事項

  • 売買口座は、くりっく株365主力で時折GMOクリック証券CFD口座を使用しています。
  • この場帳値は、GMOクリック証券CFD取引口座のものです。

 

サヤは一時4447まで縮小、昨日は4740まで戻ってきています。

 

NYダウー日経225のサヤは縮小傾向で推移しています。

 

日本株が頑張っているという見方も出来ますが、米国株が割高過ぎたという方が正しいのかもしれません。

 

たまに日本株や欧州株も見ると、「すごく割安」に見えるんです。

 

株価収益率=PERでみると、業績が好調なのに、株価が上がっていないという株がゴロゴロあります。

 

米国株は、売上2桁増している銘柄はPER20倍以上というのが多いのですが、欧州株は数倍くらいのものがあったりします。

 

この辺の指標でみる限り、ここまで下がっても米国株の割高感ははっきりしています。

 

米国株は、成長力もあるので割高になるのは当然だというところもあるんですけどね。

 

ネガティブ気味な時期は、割高として売られるという流れは今後も続くと思うので、サヤ取りの仕掛けはもう少しようすをみてからにします。

 

サヤ取りではありませんが、下げ過ぎてきた個別株を単純に少しづつ拾っていくつもりです。

 

 

NYダウー日経225サヤ取りについて

 

NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。

 

日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。

 

その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。

 

その流れを利益に変えていくものです。

 

サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。

 

具体的な仕掛けパターンは2つあります。

 

参考:サヤ取り仕掛けパターン

 

  1. NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
  2. NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い

 

拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。

 

このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。

 

  1. 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
  2. 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
  3. 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能

 

売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。

 

岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。

 

 

リスクについて

 

サヤ取りにも様々なリスクがあります。

 

一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。

 

サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録

 

 

記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。

 

損きりリスク これまでの記録

 

 

 

NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績

 

くりっく株365サヤ取り 運用成績

 

  • 2017年運用開始
  • 運用原資:7,797,081円
  • 2022年度運用資金 12,500,000円(ナスダックサヤ取りと合算で運用資金2500万円という方針)

 

年度

損益額

累計損益額

2017年

1,202,919円

1,202,919円

2018年

819,128円

2,022,047円

2019年

-1,465,652円

556,395円

2020年

2,535,900円

3,092,295円

2021年

3,385,568円

6,477,863円

2022年

1,531,012円

8,008,875円

 

2022年もこの調子でいきます。

 

 

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2022/05/24


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