中国恒大の行方とサヤ取りへの影響警戒
NYダウー日経225サヤ取りでも、中国恒大問題の行方は大きな影響がありそうです。
なかなか手の出せない状況ですね。
NYダウー日経225サヤ取りの特徴
- 勝率約90%。2017年からの売買実績
- サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
- 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ取り場帳 2021年10月20日
月日 |
NYダウ |
日経225 |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
10月13日 |
34246 |
28198 |
6048 |
10月14日 |
34792 |
28808 |
5984 |
10月15日 |
35169 |
29192 |
5977 |
10月18日 |
35121 |
29068 |
6053 |
10月19日 |
35341 |
29350 |
5991 |
補足事項
- 売買口座は、くりっく株365主力で時折GMOクリック証券CFD口座を使用しています。
- この場帳値は、GMOクリック証券CFD取引口座のものです。
サヤ6000を挟んで行ったり来たりしています。
次の動きが出るまで一休みという感じですね。
ニュースはあまり気にしないようにしているのですが、ここのところどうしても気になるのが「中国恒大リスク」です。
中国人民銀行(中央銀行)当局者から中国恒大リスクは制御可能と発言はあったものの、どのようにして制御するのかはわからないままです。
この言葉からは、「中国恒大が破綻しても問題ない」という意味もありそうな気もします。
中国のいつもの対応からして、問題化しても「大丈夫いずれ終息できる」とかいいながら問題拡大というパターンも充分に有り得ます。
この発言を真に受けて安心できない。
多分このままいけば今週末には「デフォルト」が現実化することになる気がします。
そう考えていくと、「デフォルト」あるいは「リスク回避」が明らかになった後の市場の反応をみてから次の仕掛けを検討するのが良さそうですね。
ポジションもゼロで、のんびりといきます。
NYダウー日経225サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな1日でのサヤ変動幅は2020年3月19⇒20日の908(3005−2097)です。
損きりリスク これまでの記録
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 2017年運用開始
- 運用原資:7,797,081円
- 2021年運用元金 10,889,376円
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
2021年 |
3,155,498円 |
6,247,793円 |
2021年もコツコツいきます。
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