サヤ変動 大荒れ後の小動きは何を意味するのか？
NYダウと日経２２５のサヤ変動に少し変化がでてきている気がします。
2021年5月25日時点の場帳状況です。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- サヤ取り両建てポジション１枚売買の証拠金目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ取り場帳 2021年5月25日
|
月日 |
ＮＹダウ |
日経２２５ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
５月１８日 |
３３９９１ |
２８０２７ |
５９６４ |
|
５月１９日 |
３３７９２ |
２７９３５ |
５８５７ |
|
５月２０日 |
３４０３４ |
２８１７６ |
５８５８ |
|
５月２１日 |
３４１９２ |
２８３９７ |
５７９５ |
|
５月２４日 |
３４３７５ |
２８４９５ |
５８８０ |
５７００～５９００台で、毎日１００前後の動きが続いています。
前週から比べると、かなり大人しくなりました。
１日３００超の動きはザラだったんですけどね。
ここ数日で随分大人しくなったものです。
今のところ、サヤ変動は「拡大気味」です。
そろそろこの動きに変化がでてくるかもしれません。
この運用法でのポジションは、現状ゼロです。
４月２３日に全ポジションを決済しているので、ポジションゼロのまま約１カ月が経過したところです。
１カ月くらい休んでポジションを作り、サクッと利益を出す。
ここのところ、そんな気楽なパターンが続いています。
この流れが続いているのであれば、そろそろ出動時期という気がします。
場帳記入続けながら、ゆったり待ち続けます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな１日でのサヤ変動幅は２０２０年３月１９⇒２０日の９０８（３００５－２０９７）です。
損きりリスク これまでの記録
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- ２０１７年運用開始
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２１年運用元金 １０，８８９，３７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
|
2021年 |
2,412,520円 |
5,504,815円 |
２０２１年もコツコツいきます。
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