含み損減少中 スワップポイント蓄積が地味に寄与
米ドル円買い中心でやっているループイフダン運用の現在状況です。
少し光が見えてきたような気がします。
気の成果もしれませんが（汗）。
私のループイフンダン運用の特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシプル運用
- ２０２１年８月改定最大レバレッジ２．５倍前後（200万円での最大ポジション５万通貨）
- 利益１０万円増えるごとに、ポジション数２千通貨追加
- ループイフダン仕掛けは分割
- 手動売買も時折使用
- カバードコール戦略中心にFXオプションを使用する。
- チャンスと思われる時にはコールオプション買いを使うこともある。
- 運用開始時資金200万円（最低運用資金10万目安）
- オプションも使う場合の最低資金目安は40万円
この運用をご覧になるのが始めての方は、「【最初に】運用方針と考え方」からお読みになることをおすすめいたします。
運用状況：2022年12月29日
ループイフダンとFXオプションを合計したここまでの確定損益と含み損推移グラフです。
このグラフは、下記の「確定損益・評価損益・総合損益」の推移です。
- 青色部分：確定損益
- 赤色点線：評価損益
- 赤色太線：評価損益を考慮した損益（総合損益）
| 項目 | 損益額 |
|---|---|
| ループイフダン確定損益 | 1,454,864円 |
| FXオプション確定損益 | -582,885円 |
| 確定損益合計 | 871,979円 |
| 評価損益：ループイフダン | -850.654円 |
| 評価損益：FXオプション | -870円 |
| 評価損益合計 | -1851.524円 |
| 総合損益 | 20,455円 |
| 参考：米ドル円レート | 134.369円 |
保有ポジションの含み損が100万円を割って80万円台まで減ってきています。
先週より米ドル円は2円くらい上昇しているのですが、それ以上に含み損の減るスピードが早い気がします。
米ドル円買いポジションは、円安局面になれば「単純な含み損減少＋スワップポイントによる含み損減少」という感じで全体の含み損が減っていきます。
この後、どこまで上昇するかはわかりませんが、暫くは余計なことはせずに状況をみていくつもりです。
数日前に、試験的に「米ドル円売りのループイフダン」を入れています。
100銭キザミで売り上がる設定で最大本数は5本です。
暫くは往来相場が続くと見ているので、この設定で少し利益を出せればと思っています。
この設定は、最大本数5本となったら損切してコール売りに変更する予定です。
ループイフダン スワップポイント累積状況
画像右端が、ループイフダン買いポジションのスワップポイントです。
現在76,670円と、前週より8,301円増加です。
円高気味に推移している時は、ポジションの含み損増加の方が大きいのですが、流れが円安に変われば一気に収支改善します。
その時期を待っています。
ループイフダン 自動売買状況
12月の自動売買状況です。そろそろ自動売買も動き出しそうなので、ここからの利益積み上げを期待しています。
ループイフダン口座状況
口座資産3,954,864円、先週急落前までの自動売買で増えています。。
100万円は、既存のポジションが利益確定できるようになって余裕ができてきたら出金予定です。
稼働中のループイフダン設定
自動売買本数は、現在3本です。
今週より実験的に売りのループイフダンを入れています。
利益増加５万円毎に千通貨づつ追加しています。
米ドル円が上げだすと、全ての設定で利益がでてくる仕組みです。
カバードコール戦略について
カバードコール戦略は、FXの買いポジションを「上げ相場での利益を犠牲にする代わりに、下げ相場での損失を減らす」ことを目的に使います。
オプションの教科書では、運用のリスクを減らすための有効な一手として紹介されています。
参考記事：カバード・コールＦＸオプションでの使い方
ループイフダンでの長期放置ポジションの発生は、宿命のようなものです。
その長期放置ポジションをカバードコールで活かしていこうという目論見でやっています。
カバードコール戦略は、FX+FXオプションの合成ポジションで行います。
- ループイフダン口座：米ドル円買いポジション
- FXオプション口座：米ドル円 コールオプション売り
この組み合わせで、実際の為替変動では以下のようになります。
- 上げ相場：FXオプション損失だがFXポジションの利益が上回り、合計利益となる。
- 下げ相場：FXポジションは含み損だが、FXオプションは利益となるので、FXの含み損を軽減できる。
この内容は、実際のポジションでご覧ください。
ここで「上昇期には利益を減らす事になるかも？」と不安に感じる方もいるかもしれません。
でも、ループイフダンの自動売買を稼働したままであれば上昇期には基本的に15銭なり25銭なりの利益幅で決済します。
ここでカバードコール戦略を使う時は、合計利益はそれ以上取れるようにしていくつもりなので、その辺で不利にはならないだろうと見ています。
米ドル円が大きく下落したときなど、いつも好条件で設定できるものではないので、実際の運用ではその局面で適切に対応していければと思っています。
保有中の米ドル円買いポジション１万通貨にカバードコール戦略に基づいたコールオプション売りポジションを設定してあります。
カバードコール戦略の効果について
カバードコール戦略は、FX口座：米ドル円買いポジション＋FXオプション口座：コールオプション売りの組み合わせで成立します。
その効果については、以下のページで説明しています。
設定時記事：カバードコール 4月9日設定内容
このポジションは、２０２１年９月２３日にコールオプション売りポジションが満期となっています。
ループイフダン買いポジションは有効なままなので、そのまま再度コールオプション売りをすることで、更に利益上乗せもできます。
米ドル円の状況次第ですが、ループイフダン買いポジションが利益確定する必要がない時期であれば、カバードコール戦略を続けていけば利益を着実に増やしていけます。
基本的には、この戦略でFXオプションポジションを仕掛けています。
米ドル円コールオプション売り状況
現在１本のFXオプションポジションを保有中です。
１月権利行使日 １本目ポジション
- 作成日：２０２２年１０月２７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１４６．０４円
- 権利行使価格：１５１．５０円
- 権利行使期日：２０２３年１月１８日
- 売買数量１万通貨
- プレミアム：１．０６７
- 利益上限：１．０６７×１万通貨＝１０，６７０円
- 損益分岐点目安：１５１．５０＋１．０６７＝１５２．５６７円
このポジションの利益上限は１０，６７０円で、ポジション作成時に受取済みです。
本日のプレミアム現在値は、０．０８７です。
ポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | １０，６７０円 |
| 含み損益 | −８７０円 |
| 差引損益 | ９，８００円 |
権利行使日２０２３年１月１８日まであと３週間です。
権利行使価格は１５１．５０円、現在値からはかなり上です、
のんびり、今後の推移をみていきましょう。
カバードコール戦略効果
このカバードコール戦略の効果は、FXと合わせて考えて頂くとわかりやすいです。
カバードコール設定内容
千通貨×10本＝1万通貨の買いポジションで買い平均値は１１０．１４８円です。
米ドル円下落により売買の無くなったループイフダンポジションを「自動売買停止・決済指値削除」をして、長期放ったらかしポジションとしています。
このポジションは、「高水準のループイフダンのスワップポイント受取」をしながら「米ドル円上昇期を待っている」状況です。
このポジションを活用して、当時仕掛けたコールオプション売りがこちらです。
- 作成日：２０２１年４月９日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０９．２７円
- 権利行使価格：１１１．００円
- 権利行使期日：２０２１年９月２２日
- 売買数量１万通貨
- プレミアム：１．０２４
- 利益上限：１．０２４×１万通貨＝１０，２４０円
- 損益分岐点目安：１１１．００＋１．０２４＝１１２．０２４円
この2021年4月9日のポジションの効果を「単純なループイフダンだけの場合」と「FXオプションを加えた応用形」での損益比較でみてみます。
効果比較：カバードコール戦略損益とFX損益
| 米ドル円 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝのみ | ｶﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾙ |
|---|---|---|
| 111.000 | 8,520円 | 18,760円 |
| 110.148 | 0円 | 10,240円 |
| 109.270 | -8,780円 | 1,460円 |
| 108.00 | -21,480円 | ｰ11,240円 |
- ループイフダンのみは、自動売買停止させて9月まで放っておいた場合の含み損益
- カバードコールは、自動売買停止したループイフダンポジション＋コール売り損益の合計額
- 9月22日まで決済しなかったときの含み損益の金額
- スワップポイント考慮なし（実際には双方とも2000円程度のスワップポイント利益が加算される予定）
基本的にどの為替値でも買いポジションを放っておくよりは利益を上乗せできる流れになります。
カバードコール戦略でのコールオプション売りは、サクソバンク証券のＦＸオプション口座を使っています。
【最初に】運用方針と考え方
- 運用通貨と仕掛けの方向性：米ドル円買いのみ
- 最大レバレッジ２．５倍前後：２００万円で５万米ドル買い目安
- 最大ポジション数は、利益１０万円で２千通貨目安で増やしていく
- 分割設定を基本にする。：２００万円で最大５分割
- 売買間隔：１５銭か２５銭を基本とする
- １本の売買数量と本数：１０００通貨で１０本
- 米ドル円下落により最大本数となったら次の設定開始まで最低２週間様子を見る
- オプション使用その１：下落により長期放置となるポジションには、カバードコールを使い利益上乗せ
- オプション使用その２：大きく下落した時には確定利益の範囲内でコールオプション買いを仕掛ける
ループイフダンにFXオプションを使って「カバードコール戦略」を組み合わせていくことで、「リスク低減＋利益上乗せ」を目指しています。
ループイフダンの設定は、資金１０万円くらいから真似して頂けるかと思います（レバレッジ４倍以内で分割で仕掛けていきます）。
カバードコール戦略も使う場合の運用資金目安は約４０万円です。
運用の性質上、運用資金は２口座に分けています。
- ループイフダン口座；１５０万円
- FXオプション口座（サクソバンク証券）：５０万円
- 合計：２００万円
- 2022年12月に100万円を一時的に追加入金中（相場回復時に出金予定）
これによって、２つの効果を狙っています。
- ループイフダンの損益にFXオプション利益を上乗せする
- 米ドル円下落時の含み損増加を抑制する
FXオプションに慣れていない方は、無暗に真似はされないでください。
運用を真似される場合は、まずはループイフダンの設定パターンを参考にして頂ければと思います。
慣れてきたら、FXオプションも混ぜていくのを検討されるとよいです。
その方が、ストレス少なく運用できます。
元々、私のループイフダン運用は「含み損少な目」でやってきています。
ループイフダン設定のタイミングを参考にして頂くだけでも、利益を得ていけるはずですので、無理はされないでください。
ループイフダン運用成績
- 運用資金：200万円
- 運用開始年月：2021年4月1日
- ２０２２年度 開始時資金：2,127,994円
月別損益
| 年月 | 今月利益 | 今年度利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 11,390円 | 11,390円 | 0.41％ |
| 2022年2月 | 35,867円 | 44,400円 | 1.74％ |
| 2022年3月 | 71,236円 | 115,636円 | 5.52％ |
| 2022年4月 | 70,597円 | 186,233円 | 8.75％ |
| 2022年5月 | 17,511円 | 208,324円 | 9.79％ |
| 2022年6月 | 150,657円 | 358,981円 | 16.87％ |
| 2022年7月 | 50,907円 | 409,888円 | 19.26％ |
| 2022年8月 | 68,441円 | 478,329円 | 22.48％ |
| 2022年9月 | 137,374円 | 615,703円 | 28.93％ |
| 2022年10月 | 93,478円 | 709,181円 | 33.33％ |
| 2022年11月 | 6,653円 | 715,834円 | 33.64％ |
| 2022年12月 | 28,151円 | 743,985円 | 34.96％ |
年度別利益
| 年度 | 年度利益 | 累計利益 |
|---|---|---|
| 2021年 | 127,994円 | 127,994円 |
| 2022年 | 743,985円 | 871,979円 |
ループイフダン＋FXオプションで利益上乗せ検証
FXオプションを使ったことが、本当に利益上乗せに貢献しているかどうかを検証するための記録です。
| 年 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝ | FXｵﾌﾟｼｮﾝ | 合計利益 |
|---|---|---|---|
| 累計利益 | 1,454,864円 | -582,885円 | 871,979円 |
リピートでループイフダンを選んだ理由
一通りのリピート系自動売買を試して、ループイフダンに戻ってきました。
ループイフダンを選んだ理由は３つあります。
- 追尾型であること
- スワップポイント受取が高目であること
- スプレツド＋手数料負担が軽い事
これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。
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