円安傾向に合わせてループイフダン自動売買のみに変更
本日、カバードコール戦略ポジション２本がが満期となっています。
一緒に、ストラングルポジションも決済して、ＦＸオプションポジションをゼロにしています。
ここから暫くは、シンプルにループイフダンの自動売買のみでやっていく予定です。
円安傾向はまだ続きそうなので、小細工をするよりシンプルに攻める方が良いかなという判断です。
私のループイフンダン運用の特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシプル運用
- ２０２１年８月改定最大レバレッジ２．５倍前後（200万円での最大ポジション５万通貨）
- 利益１０万円増えるごとに、ポジション数２千通貨追加
- ループイフダン仕掛けは分割
- 手動売買も時折使用
- カバードコール戦略中心にFXオプションを使用する。
- チャンスと思われる時にはコールオプション買いを使うこともある。
- 運用開始時資金200万円（最低運用資金10万目安）
- オプションも使う場合の最低資金目安は40万円
この運用をご覧になるのが始めての方は、「【最初に】運用方針と考え方」からお読みになることをおすすめいたします。
運用状況：2022年6月23日
ループイフダンとFXオプションを合計したここまでの確定損益と含み損推移グラフです。
このグラフは、下記の「確定損益・評価損益・総合損益」の推移です。
- 青色部分：確定損益
- 赤色点線：評価損益
- 赤色太線：評価損益を考慮した損益（総合損益）
| 項目 | 損益額 |
|---|---|
| ループイフダン確定損益 | 1,043,571円 |
| FXオプション確定損益 | -580,055円 |
| 確定損益合計 | 463,516 |
| 評価損益：ループイフダン | -1,159円 |
| 評価損益：FXオプション | 0円 |
| 評価損益合計 | -1.159円 |
| 総合損益 | 462,357円 |
| 参考：米ドル円レート | 136.127円 |
米ドル円は、相変わらずの円安傾向、更に１４０円台まで行ってしまいそうな勢いがあります。
この流れに乗って、ループイフダン利益の伸びも加速しています。
自動売買で米ドル円買いとしてあるので、利益の伸びが楽しみです。
ループイフダン 自動売買状況
６月に入ってからの自動売買状況です。
ここまでの利益確定本数が３２７本です。６月１〜２２日まで１６営業日ですので、１日平均２０．４３本の利益確定ペースです。
これまでの最高ペースが続いています。
ループイフダン口座状況
口座資産2,543,571円、150万円から開始しているので、この口座だけでみると利益額100万円を超えたことになります。
カバードコール戦略を仕掛けながらですので、総合利益は４６万円くらいなんですけどね。
稼働中のループイフダン設定
自動売買本数は、現在５本です。
利益増加５万円毎に、１００銭設定の最大本数を1本づつ増やしていっています。
この円安下で、その分の利益も上乗せされてきています。
カバードコール戦略について
カバードコール戦略は、FXの買いポジションを「上げ相場での利益を犠牲にする代わりに、下げ相場での損失を減らす」ことを目的に使います。
オプションの教科書では、運用のリスクを減らすための有効な一手として紹介されています。
参考記事：カバード・コールＦＸオプションでの使い方
ループイフダンでの長期放置ポジションの発生は、宿命のようなものです。
その長期放置ポジションをカバードコールで活かしていこうという目論見でやっています。
カバードコール戦略は、FX+FXオプションの合成ポジションで行います。
- ループイフダン口座：米ドル円買いポジション
- FXオプション口座：米ドル円 コールオプション売り
この組み合わせで、実際の為替変動では以下のようになります。
- 上げ相場：FXオプション損失だがFXポジションの利益が上回り、合計利益となる。
- 下げ相場：FXポジションは含み損だが、FXオプションは利益となるので、FXの含み損を軽減できる。
この内容は、実際のポジションでご覧ください。
ここで「上昇期には利益を減らす事になるかも？」と不安に感じる方もいるかもしれません。
でも、ループイフダンの自動売買を稼働したままであれば上昇期には基本的に15銭なり25銭なりの利益幅で決済します。
ここでカバードコール戦略を使う時は、合計利益はそれ以上取れるようにしていくつもりなので、その辺で不利にはならないだろうと見ています。
米ドル円が大きく下落したときなど、いつも好条件で設定できるものではないので、実際の運用ではその局面で適切に対応していければと思っています。
保有中の米ドル円買いポジション１万通貨にカバードコール戦略に基づいたコールオプション売りポジションを設定してあります。
カバードコール戦略の効果について
カバードコール戦略は、FX口座：米ドル円買いポジション＋FXオプション口座：コールオプション売りの組み合わせで成立します。
その効果については、以下のページで説明しています。
設定時記事：カバードコール 4月9日設定内容
このポジションは、２０２１年９月２３日にコールオプション売りポジションが満期となっています。
ループイフダン買いポジションは有効なままなので、そのまま再度コールオプション売りをすることで、更に利益上乗せもできます。
米ドル円の状況次第ですが、ループイフダン買いポジションが利益確定する必要がない時期であれば、カバードコール戦略を続けていけば利益を着実に増やしていけます。
基本的には、この戦略でFXオプションポジションを仕掛けています。
米ドル円コールオプション売り状況
現在設定中のＦＸオプションポジションは、ありません。
米ドル円が天井感がでてきてから、再設定する予定です。
カバードコール戦略効果
このカバードコール戦略の効果は、FXと合わせて考えて頂くとわかりやすいです。
カバードコール設定内容
千通貨×10本＝1万通貨の買いポジションで買い平均値は１１０．１４８円です。
米ドル円下落により売買の無くなったループイフダンポジションを「自動売買停止・決済指値削除」をして、長期放ったらかしポジションとしています。
このポジションは、「高水準のループイフダンのスワップポイント受取」をしながら「米ドル円上昇期を待っている」状況です。
このポジションを活用して、当時仕掛けたコールオプション売りがこちらです。
- 作成日：２０２１年４月９日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０９．２７円
- 権利行使価格：１１１．００円
- 権利行使期日：２０２１年９月２２日
- 売買数量１万通貨
- プレミアム：１．０２４
- 利益上限：１．０２４×１万通貨＝１０，２４０円
- 損益分岐点目安：１１１．００＋１．０２４＝１１２．０２４円
この2021年4月9日のポジションの効果を「単純なループイフダンだけの場合」と「FXオプションを加えた応用形」での損益比較でみてみます。
効果比較：カバードコール戦略損益とFX損益
| 米ドル円 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝのみ | ｶﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾙ |
|---|---|---|
| 111.000 | 8,520円 | 18,760円 |
| 110.148 | 0円 | 10,240円 |
| 109.270 | -8,780円 | 1,460円 |
| 108.00 | -21,480円 | ｰ11,240円 |
- ループイフダンのみは、自動売買停止させて9月まで放っておいた場合の含み損益
- カバードコールは、自動売買停止したループイフダンポジション＋コール売り損益の合計額
- 9月22日まで決済しなかったときの含み損益の金額
- スワップポイント考慮なし（実際には双方とも2000円程度のスワップポイント利益が加算される予定）
基本的にどの為替値でも買いポジションを放っておくよりは利益を上乗せできる流れになります。
カバードコール戦略でのコールオプション売りは、サクソバンク証券のＦＸオプション口座を使っています。
【最初に】運用方針と考え方
- 運用通貨と仕掛けの方向性：米ドル円買いのみ
- 最大レバレッジ２．５倍前後：２００万円で５万米ドル買い目安
- 最大ポジション数は、利益１０万円で２千通貨目安で増やしていく
- 分割設定を基本にする。：２００万円で最大５分割
- 売買間隔：１５銭か２５銭を基本とする
- １本の売買数量と本数：１０００通貨で１０本
- 米ドル円下落により最大本数となったら次の設定開始まで最低２週間様子を見る
- オプション使用その１：下落により長期放置となるポジションには、カバードコールを使い利益上乗せ
- オプション使用その２：大きく下落した時には確定利益の範囲内でコールオプション買いを仕掛ける
ループイフダンにFXオプションを使って「カバードコール戦略」を組み合わせていくことで、「リスク低減＋利益上乗せ」を目指しています。
ループイフダンの設定は、資金１０万円くらいから真似して頂けるかと思います（レバレッジ４倍以内で分割で仕掛けていきます）。
カバードコール戦略も使う場合の運用資金目安は約４０万円です。
運用の性質上、運用資金は２口座に分けています。
- ループイフダン口座；１５０万円
- FXオプション口座（サクソバンク証券）：５０万円
- 合計：２００万円
これによって、２つの効果を狙っています。
- ループイフダンの損益にFXオプション利益を上乗せする
- 米ドル円下落時の含み損増加を抑制する
FXオプションに慣れていない方は、無暗に真似はされないでください。
運用を真似される場合は、まずはループイフダンの設定パターンを参考にして頂ければと思います。
慣れてきたら、FXオプションも混ぜていくのを検討されるとよいです。
その方が、ストレス少なく運用できます。
元々、私のループイフダン運用は「含み損少な目」でやってきています。
ループイフダン設定のタイミングを参考にして頂くだけでも、利益を得ていけるはずですので、無理はされないでください。
ループイフダン運用成績
月別損益
- 運用資金：200万円
- 運用開始年月：2021年4月1日
- ２０２２年度 開始時資金：2,127,994円
| 年月 | 今月利益 | 今年度利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 11,390円 | 11,390円 | 0.41％ |
| 2022年2月 | 35,867円 | 44,400円 | 1.74％ |
| 2022年3月 | 71,236円 | 115,636円 | 5.52％ |
| 2022年4月 | 70,597円 | 186,233円 | 8.75％ |
| 2022年5月 | 17,511円 | 208,324円 | 9.79％ |
| 2022年6月 | 127,198円 | 335,522円 | 15,76％ |
年度別利益
| 年度 | 年度利益 | 累計利益 |
|---|---|---|
| 2021年 | 127,994円 | 127,994円 |
| 2022年 | 335,522円 | 463,516円 |
ループイフダン＋FXオプションで利益上乗せ検証
FXオプションを使ったことが、本当に利益上乗せに貢献しているかどうかを検証するための記録です。
| 年 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝ | FXｵﾌﾟｼｮﾝ | 合計利益 |
|---|---|---|---|
| 累計利益 | 1,043,571円 | -580,055円 | 463,516円 |
リピートでループイフダンを選んだ理由
一通りのリピート系自動売買を試して、ループイフダンに戻ってきました。
ループイフダンを選んだ理由は３つあります。
- 追尾型であること
- スワップポイント受取が高目であること
- スプレツド＋手数料負担が軽い事
これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。
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