ループイフダン＋カバ−ドコール第２週 運用成績状況
ループイフダン運用再開から2週間が経過しました。
最初のカバードコール戦略ポジションの設定も終わり、損益の歯車が少しづつまわりだしています。
焦らずにいきます。
私のループイフンダン運用の特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシプル運用
- 最大レバレッジ４倍以内
- ループイフダン仕掛けは分割
- 手動売買も時折使用
- 有効な局面ではFXオプションも活用（カバードコールのみ）
- 運用開始時資金200万円（最低運用資金30万目安）
- オプションも使う場合の最低資金目安は40万円
+12,497円 ループイフダン＋カバードコール第２週目
ループイフダンとFXオプションそれぞれについて、これまでの実現損益と含み損の現在状況を表にまとめました。
先程のグラフは「実現損益・評価損益・総合損益」をグラフ化したものです。
| 項目 | 損益額 |
|---|---|
| ループイフダン実現損益 | 2,257円 |
| FXオプション実現損益 | 10,240円 |
| 実現損益合計 | 12,497円 |
| 評価損益：ループイフダン | -11,964円 |
| 評価損益：FXオプション | -8,650円 |
| 評価損益合計 | -20,614円 |
| 総合損益 | -8,117円 |
| 参考：米ドル円レート | １０８，９４２円 |
開始してから２週経過時点の成績です。米ドル円が円高気味に推移していることもあって、「含み損」が先行しています。
これはリピート系自動売買の宿命のようなものですね。
カバードコールで仕掛けてあるFXオプションポジションは損益分岐点１１２円台で、米ドル円が現状水準で推移すれば日数経過とともに評価損益が減っていく仕組みになっています。
ループイフダンで稼働している設定は現状ゼロです。
米ドル円が更に下げるかどうかをみているところで、あと数日様子を見てから追加設定を予定しています。
多分、来週あたりループイフダンの新規設定を投下することになると思います。
ゆったりと構えながら、着々と攻めていきます。
ループイフダン 運用方針
- 運用通貨と仕掛けの方向性：米ドル円買いのみ
- 最大レバレッジ４倍以内：２００万円で６万米ドル目安（２０２１年４月基準）
- 分割設定を基本にする。：２００万円で最大６分割
- 売買間隔：１５銭か２５銭を基本とする
- １本の売買数量と本数：１０００通貨で１０本
- 米ドル円下落により最大本数となったら次の設定開始まで最低２週間様子を見る
- オプション使用：下落により長期放置となるポジションには、カバードコールを使い利益上乗せ
ループイフダンにFXオプションを使った「カバードコール戦略」を組み合わせていくことで、「リスク低減＋利益上乗せ」を目指しています。
FXオプションに慣れていない方は、最初は無理に真似はされないでください。
運用を真似される場合は、まずはループイフダンの設定パターンを参考にして頂ければと思います。
慣れてきたら、FXオプションも混ぜていくのを検討されるとよいです。
その方が、ストレス少なく運用できます。
稼働中のループイフダン設定
現在稼働中のループイフダン設定はありません。
保有中の米ドル円買いポジションにカバードコールを設定してあります。
カバードコール戦略について
カバードコール戦略は、FXの買いポジションを「上げ相場での利益を犠牲にする代わりに、下げ相場での損失を減らす」ことを目的に使います。
参考記事：カバード・コールＦＸオプションでの使い方
ループイフダンでの長期放置ポジションの発生は、宿命のようなものです。
その長期放置ポジションをカバードコールで活かしていこうという目論見でやっています。
カバードコール戦略は、FX+FXオプションの合成ポジションで行います。
- ループイフダン口座：米ドル円買いポジション
- FXオプション口座：米ドル円 コールオプション売り
その効果は以下のようになります。
- 上げ相場：FXオプション損失だがFXポジションの利益が上回り、合計利益となる。
- 下げ相場：FXポジションは含み損だが、FXオプションは利益となるので、FXの含み損を軽減できる。
その効果は実際のポジションでご覧ください。
ここで「上昇期には利益を減らす事になるかも？」と不安に感じる方もいるかもしれません。
でも、ループイフダンの自動売買を稼働したままであれば上昇期には基本的に15銭なり25銭なりの利益幅で決済します。
ここでカバードコール戦略を使う時は、合計利益はそれ以上取れるようにしていくつもりなので、その辺で不利にはならないだろうと見ています。
米ドル円が大きく下落したときなど、いつも好条件で設定できるものではないので、実際の運用ではその局面で適切に対応していければと思っています。
カバードコール設定状況
現在１本の設定があります。
1本目
参考記事：カバードコール 4月9日設定内容
対象ループイフダンポジション
千通貨×10本＝1万通貨の買いポジションで買い平均値は１１０．１４８円です。
米ドル円下落により売買の無くなったループイフダンポジションを「自動売買停止・決済指値削除」をして、長期放ったらかしポジションとしています。
このポジションは、「高水準のループイフダンのスワップポイント受取」をしながら「米ドル円上昇期を待っている」状況です。
このポジションを活用して、コールオプション売りを仕掛けて、カバードコール戦略の形にしています。。
米ドル円コールオプション売り
コールオプション売りは、「下落で利益・上昇で損失」で「利益限定・損失限定なし」「利益となりやすい」という性質を持ちます。
- 作成日：２０２１年４月９日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０９．２７円
- 権利行使価格：１１１．００円
- 権利行使期日：２０２１年９月２２日
- 売買数量１万通貨
- プレミアム：１．０２４
- 利益上限：１．０２４×１万通貨＝１０，２４０円
- 損益分岐点目安：１１１．００＋１．０２４＝１１２．０２４円
このポジションの利益上限は１０，２４０円で、ポジション作成時に受取済みです。
ポジションを途中決済または満期時の権利行使日にプレミアムに価値があれば損失が発生して、最終損益が決まります。
本日のプレミアム現在値は、０．８６５です。
ポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | １０，２４０円 |
| 含み損益 | −８，６５０円 |
| 差引損益 | １，５９０円 |
差引損益が、現在途中決済した場合の最終損益になります。
権利行使期日の９月２２日まで日数があります。
なので、まだまだプレミアムに価値があるので、その分だけ含み損になっています。
でも・・・
米ドル円が現状の水準であれば日数経過とともにプレミアムが減少していきます。それによって、差引損益は増加していく予定です。
1本目のカバードコール戦略効果
この1本目ポジションの効果を「単純なループイフダンだけの場合」と「FXオプションを加えた応用形」での損益比較でみてみます。
| 米ドル円 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝのみ | ｶﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾙ |
|---|---|---|
| 111,00 | 8,520円 | 18,760円 |
| 110,148 | 0円 | 10,240円 |
| 109.270 | -8,780円 | 1,460円 |
| 108.00 | -21.480円 | ｰ11,240円 |
- ループイフダンのみは、自動売買停止させて9月まで放っておいた場合の含み損益
- カバードコールは、自動売買停止したループイフダンポジション＋コール売り損益の合計額
- 9月22日まで決済しなかったときの含み損益の金額
- スワップポイント考慮なし（実際には双方とも2000円程度のスワップポイント利益が加算される予定）
基本的にどの為替値でも買いポジションを放っておくよりは利益を上乗せできる流れになります。
カバードコール戦略でのコールオプション売りは、サクソバンク証券のＦＸオプション口座を使っています。
ループイフダン運用成績
月別損益
- 運用資金：200万円
- 運用開始年月：2021年4月1日
| 年月 | 今月利益 | 今年度利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 2021年4月 | 12,497円 | 12,497円 | 0.62％ |
ループイフダン＋FXオプションで利益上乗せ検証
FXオプションを使ったことが、本当に利益上乗せに貢献しているかどうかを検証するための記録です。
- ループイフダン口座；１５０万円
- FXオプション口座：５０万円
- 合計：２００万円
| 年 | ﾙｰﾌﾟｲﾌﾀﾞﾝ | FXｵﾌﾟｼｮﾝ | 合計利益 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,257円 | 10,240円 | 12,497円 |
リピートでループイフダンを選んだ理由
一通りのリピート系自動売買を試して、ループイフダンに戻ってきました。
ループイフダンを選んだ理由は３つあります。
- 追尾型であること
- スワップポイント受取が高目であること
- スプレツド＋手数料負担が軽い事
これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。
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