強制ロスカットされないために売買方針一部変更

ナスダック鞘取り 現在のポジション 2021年2月24日 3

 

ナスダック鞘取り、2本目のポジションをいれています。

 

売買方針も一部変更しました。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約60万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

ナスダック買い 2本目

 

ナスダック鞘取り 新規ポジション 2021年2月24日

 

昨日作った鞘取り新規ポジションです。米国30(NYダウ)売り40枚ー米国NQ100(ナスダック100)買い10枚で仕掛けました。

 

これで合計ポジションは、こうなりました。

 

保有ポジション

 

ナスダック鞘取り 現在のポジション 2021年2月24日

 

米国30(NYダウ)売り80枚ー米国NQ100(ナスダック100)買い20枚です。

 

サヤの計算しないとよくわからないですよね。

 

保有ポジションサヤ平均値計算

 

  • 米国NQ100(ナスダック100)買い20枚:13476
  • 米国30(NYダウ)売り80枚:31555
  • 仕掛け時のサヤ:13476−31555×0.4=854
  • 拡大狙いの仕掛け

 

ロスカットレートは、変動に合わせて変更しています。

 

現在のロスカットレート設定状況

 

  • 米国NQ100(ナスダック100)⇒11,000(現在値よりも2000下目安)
  • 米国30(NYダウ)⇒34.600(現在値より3000上目安)

 

*2021年2月24日時点

 

ここまで余裕を持たせたのは、2020年の失敗教訓としたものです。

 

 

特に、上げ相場での売りポジションの強制ロスカット対策は盲点ですので、注意して下さいませ。

 

売買方針 最大ポジションを20枚に変更

 

全体を改めて見直して、この運用法でのナスダック100最大ポジションを30枚⇒20枚に変更しました。

 

つまり、現在20枚の買いポジションですので、これ以上の買いポジションは作らないことになります。

 

これは、ロスカットレート変更で、NYダウ3000・ナスダック2000の余裕を持たせた設定をすると30枚のポジションは作れそうにないことに対応しました。

 

現在の株価変動状況であれば、余裕を持たせすぎの基準ですが、いずれは相場が大きく荒れだすことを考慮すれば、売買枚数を減らしてでも安全性を確保していくべきだと考えています。

 

この売買枚数でも、年間利益は十分に確保できるとみています。

 

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

売買方針

 

運用規模・分割売買

 

  • 運用資金1200万円での基準
  • ナスダック最大ポジション20枚まで
  • NYダウ最大ポジション80枚まで
  • 1枚の両建てポジション資金目安:60万円
  • 分割売買:10枚×2分割

 

ロスカットレート 管理規定

 

  • NYダウ:現在値から3000の目安で変動対応
  • ナスダック:現在値から2000目安で変動対応

 

強制ロスカットされない運用を心がける。

 

過去の失敗教訓

 

 

年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用開始時資金 1200万円
  • 2021年度運用資金 13,654,089円
  • ナスダック100 最大ポジション20枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

1,443,373円

1,443,373円

2021年

734,592円

2,177,965円

 

 

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2021/02/24


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