200万円損失増加 天国から地獄へ突入?【ナスダック鞘取り2020年9月8日】

ナスダック鞘取り 2020年9月8日 2

 

前回記事の楽勝ムードから一転、ナスダック鞘取りは窮地に陥っています。この運用を始めてから最初の試練です。

 

現在の場帳譲許・保有ポジション状況とともに、ここで考えていることを記事にしました。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約40万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

場帳状況(8月31日〜9月7日)

 

8月31日からのサヤ変動状況です。

 

ナスダック100ーNYダウ サヤ場帳

 

月日

ナスダック100

NYダウ

価格差(サヤ)

8月31日

12112

28414

746

9月1日

12312

28619

864

9月2日

12411

29088

775

9月3日

11777

28334

463

9月4日

11548

28071

319

9月7日

11501

28311

176

 

  • サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
  • NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。

 

9月1日の864を天井にする形で、9月7日には176まで縮小してきています。

 

1週間で700というのは相当な急縮小です。

 

これまでナスダックは勢いづいて上昇していました。

 

その反動で下げているところですが、その影響がサヤ変動においても出ています。

 

私の保有ポジションの収支も一気に悪化しています。

 

ナスダック鞘取り 保有ポジション状況

 

ナスダック鞘取り 2020年9月8日

 

保有ポジションの含み損が1,007,440円となっていて、−100万円超えです。

 

前週記事を書いたときは、100万円の含み益だったんですけどねぇ。

 

 

この1週間売買はしていません。

 

なので、100万円の含み益⇒100万円の含み損となっていて、合計200万円の収支悪化ということになりますね。

 

完全に逃げ遅れています。

 

まだナスダック鞘取りでのサヤ変動に慣れていないのでしょうがないない部分もあると思っています。

 

ここの局面は、今後「どこでポジションを逃がすか」のルールを作っていくための材料としていくつもりでいます。

 

今の保有ポジションは、この急縮小が一段落したところで、一部損きり検討するつもりです。

 

ここから更なる縮小局面もありうるので、その変動に備えていきます。

 

ここまで調子よく利益を出してきたナスダック鞘取り、ここで一旦躓いた感じになりますね。

 

でも、ここで売買ルールを整備することで、更に大きく稼ぐための足場作りの好機としていきます。

 

この鞘取りは、まだまだ稼げるとみています。

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

2ヶ月で利益率10%超 年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用資金1200万円
  • ナスダック100 最大ポジション30枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

1,433,229円

1,433,229円

 

運用資金1200万円に対する利益率は11.94%です。

 

 

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2020/09/08


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