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オーサムオシレーター中心EA 短所を消すと長所も消えるジレンマ

オーサムオシレーター中心EA 短所を消すと長所も消えるジレンマ

オーサムオシレーターを組み込んだEAを作っています。良い感じで仕上がってきているのですが、なかなか悩ましい部分にぶちあたっているところです。

 

それは、「短所を消すと長所も消える」という部分です。EA作りで多くの方が悩むところという気がします。

オーサムオシレーター中心EA

オーサムオシレーター中心EAのバックテストはこんな感じになっています。

 

オーサムオシレーター

 

このバックテストは、英ポンド円1分足のものです。勝率60%くらいで利益もそこそこ出るので悪くないかなと思っています。でも稼動させるにあたって改良しておきたい部分があります。それが、赤枠で囲んだ最大ドローダウンの部分です。これをもう少し減らしたいんですよね。

 

この最大ドローダウンの原因となるのが、右下の連敗部分なんです。このEAは、相場反転時に連敗をする傾向があります。一晩で3連敗することもあり、なかなか強烈です。例えばこんな感じです。

 

オーサムオシレーター2

 

昨日、この点を改良できないかといろいろいじっておりました。

 

連敗を減らすことはできたんです。でも、利益も減ってしまいました。

 

所謂、短所を直しすぎると長所も消えるという状態です。

 

こういうのは、人間の性格でもありますよね。短所と長所は表裏一体となっていることが多いので、短所もある程度受け入れていくほうが利益は伸びるってことがEAつくりでもよくあります。

 

ここまできたら、あとは運用者の判断なのだろうという気がします。

 

  • 連敗のリスクを受け入れて大きな利益を目指す
  • 利益が減るのには目をつぶり、連敗のリスクを減らすほうを優先するか

 

無論、バックテスト上のことなので調子が崩れれば連敗のリスクを受け入れて利益も増えないなんてことも起こるかもしれません。この辺は、今の私のEA作りのテーマでもあります。

 

EAをどこまで改良を加えて、どこまでのリスクと短所を受け入れていくのか。

 

このEAは、もう少し改良を加えたいので、その改良が終わってから使い方をゆっくりと考えてみます。このEAは、アルパリジャパンを使用しています。来年は、このアルパリジャパンと107通貨ペアと取り扱い豊富なGKFXもEA作成の主力として使用していきます。

 

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2013/12/24 08:52:24
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