ＭＴ４ＥＡ　週末クローズを自動的にするには

ＭＴ４で稼働中させている自作ＥＡが年初から好調です。

いまのところ１４勝１敗１分で＋２１，０２２円となっています。このＥＡこのままでも悪くはないのですが、ちょっと気になる欠点があります。それは、ときおり２～３連敗が発生するところです。目をつぶって動かすのも悪くはないのですが、ＥＡ作りの勉強にもなるので２つ手をうってみました。

そのひとつが週末クローズです。

相場が乱高下すると損きりを連発することが多いので、週末・金曜日の午後以降新規ポジションを止める関数を作ってみました。

先ほどのＥＡ一年間のバックテスト結果です。

この主要部分を抜き出すと以下のようになります。

最高４連敗なのですが、バックテスト結果をみると、２連敗・３連敗が結構な頻度で発生するのでなんとか減らしたいと考えていました。このＥＡは、金曜日には稼動を止めています。これは、金曜深夜から土曜日の朝方にかけて相場が荒れ易く、スプレッドも開き易い傾向があり、収支を悪化させている要因と思われたからです。

でも、手動でやっていました。そのうち、この作業は自動化できるんじゃなかろうかと思い始めて挑戦してみました。そもそも金曜日に止めるのが本当に有効かどうかわからないので検証もしたいですしね。

そこで数日かけてつくったのがこの関数です。上記のプログラムに追加したのが以下の関数です。

//時間制限。金曜日15時以降新規注文なし
int Zikanfilter(int magic)
{
int zikan=0;

if(DayOfWeek()==5 && Hour()>=7) zikan=1;//金曜日アルパリは８時＝日本時間15時の7時間差（ＭＴ４に合わせて調整）
if(DayOfWeek()==6) zikan=1;

return(zikan);
}

あとstart()以降の部分にはこの2行

int zikan_yasumi = Zikanfilter(MAGIC);
zikan_yasumi ==0

考える時間は長かったのですが、それは私のＥＡ技術が未熟なだけで、追加必要なプログラムはこの程度でした。金曜日の日本時間１５時になるとzikan=1となり、新規売買注文が停止されます。既存ポジションは通常どおりに決済されます。

修正後ＥＡの同条件でのバックテスト結果がこれです。

数字は以下のように変化しました。

赤字が週末クローズ関数を追加したあとのものです。一日売買日数を減らしたので売買回数は減っています。ただ、連敗も減り最大ドローダウンも少し減り、全体の利益も増加しています。バックテスト上での連敗回数も少し減っています。

売買回数が減って利益も増加するという効率的な感じになりました。1分足や５分足を使って比較的マメに決済をしていくＥＡは、この週末クローズの関数が有効かもしれませんね。

ここのところ、ＥＡ作成はＧＫＦＸとアルパリジャパンの２つを使っています。ＧＫＦＸは、ＥＵＲＮＯＫやＥＵＲＺＡＲなどのマイナー通貨でも比較的低スプレッドで提供しているためここ独自の取引が出来るので気に入っています。

このＥＡは、もう少し工夫をしてみるつもりです。