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米ドル円15分足 RSI20−80の考察

米ドル円でRSIの使い方検証

米ドル円でRSIで自動売買プログラムを作り検証してみました。

米ドル円15分足でのRSI

まずは、RSIの一般的な使い方である「30で買い、70で売り」でのバックテストです。決済はRSI50を基準に行うようにしました。米ドル円15分足で2014年1〜5月の期間でバックテストを行っています。

 

通常のRSI「30−70」でのバックテスト

米ドル円 RSI1

 

米ドル円は長期間の往来を続けることが多いので、RSIに向く通貨のような気もするのですが、実際に通常のRSIで検証するとあまり良い結果は得られませんでした。勝率66%はなかなか良いですが、利益66.8は少ないですね。

 

そこでRSIの基準を少し変更したパターンも試したのが下記です。通常のRSI「30−70」のところを「20−80」にしてあります。

 

通常のRSI「20−80」でのバックテスト

米ドル円 RSI2

 

利益が66.8⇒214.77と大幅に増加しています。売買基準を厳しくしたため売買回数も大幅に減っていますが、その分手堅く稼ぐタイプに変身したようにみえます。

 

RSI決済を100pipsなどの値幅に変更するなどしていくことで、もっと魅力的な成績を出せる形にできるかもしれません。

 

ちなみに、期間を2010〜2012年に変更すると収支が大幅によくなります。この期間は狭いレンジでの往来相場が続いていた時期でありRSIが得意とする展開だったようです。逆に急激に円安が進んだ2013年は収支が大幅に悪化しています。

 

米ドル円は、長期で見ると2010〜2012年のような値動きが多いような気がします。2014年以降、その値動きに戻ればRSIが米ドル円で活躍する場面もありそうです。

 

このバックテストでは、OANDA JapanのMT4を使用しています。

 

 

 

2014/05/15 08:30
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