最大リスク 短期の急変動への備え方
スワップポイントサヤ取りの最大リスクは、短期の急変動です。
数分〜数十分の間に、数円〜数十円の暴落・暴騰により、両建てポジションの片方が強制ロスカットをされて大きな損失を出すリスクがあります。
指値・逆指値もこういうときは不利に約定したり約定拒否されたりと、うまく機能しないことも多く、その手の注文は傷口を拡げる可能性さえあります。
この状況を招かないための最上の策は、「強制ロスカットされないだけの余裕資金をきっちり入金しておく」ということだと思っています。
では、「どこまで余裕資金を積み上げれば良いのか？」ということになります。
ここは難しく考え過ぎても答えはないのですが、私なりの解釈を記事でも書かせていただきました。
スワップポイントサヤ取り管理簿 2021年6月11日
スワップポイント差利益の累計含み益が203,000円と20万円を超えてきています。
１日では数百円〜２千円以内くらいですが、毎週１〜１．５万円くらい、月換算で４〜６万円の利益ペースです。
両建てしているトルコリラ円のスワップポイントは日々大きく動いてはいるものの、逆転するほどの動きはないので、毎日僅かでも利益になる状況が続いています。
この状況が続く限りは、決済は控えて両建てポジションを維持していくつもりです。
でも、トルコリラ円は値動きが激しいので、その点だけは警戒を怠ってはいけません。
短期の急変動への備えの考え方
突発的に、朝２円くらい暴落したりなんてことは、いつでも起こりえます。
なので、余裕資金は意識し続けています。
この基準をもとに、トルコリラは下げ７円・上げ４円でも大丈夫な状況を維持しています。
具体的には、１万通貨の両建てポジションであれば、買い口座には常に７万円以上・売り口座には常に４万円以上の建玉可能額があるという感じです。
この基準は、想定される大変動に更に２０％くらい上乗せした変動が起きる可能性を考慮してつくっています。
でも、こうしておけば、エルドアン大統領がどんなことを発言してトルコリラが大きく動いても、相当の部分はカバーできるはずです。
無論、完璧はありません。
完璧はありませんが、「想定できる状況×１２０％の備え」をしていくことで、９９％くらいの急変動は乗り切っていけるかなと思っています。
それをここの運用で実証していくつもりでいます。
