円高気味でも含み損益減少少なく推移
米ドル円のスワップポイント投資にFXオプションを加えて、利益を増やしていく運用法です。
確定損益＋スワップポイントが、180万円を超えています。
- 米ドルが高金利時期を活用した運用
- リスクは、初期はスワップ投資と同等ですが、長期になるにつれ低くなっていきます
- リターンは、相場変動次第で大きくなる可能性がある
- スワップポイント想定利回り年間２３％前後（2023年4月時点）
- FXポジション：基本的にスワップポイント蓄積に専念する
- FXオプション①：コール売りで利益上乗せ狙う
- FXオプション②：下げ相場ではプット買い・上げ相場ではコール買いで利益上乗せ狙う
運用資金600万円で月10～15万円の資産増（確定利益＋スワップポイント）を目指して運用しています。
6月12日時点確定損益＋スワップポイント：1,821,730円
米ドル円スワップ投資の特長
2023年6月12日時点の運用成績推移
＊FXオプション含み損益は、計算をわかりやすくするため、単純に権利行使価格との差額で算出しています。もしも中途解約した場合は時間的価値が考慮されるため金額が違ってきます。
円高になったり円安になったりと、日替わりで為替相場が動いています。
そんな中でも、FXオプションを使った効果が出ています。
米ドル円レートは、139.545円⇒139.300円と24銭の円高となっていて、保有ポジション含み損益は270,000円⇒249,000円と24,100円減少しています。
完全両建てであれば、この含み益減少は起きないはずなのですが、含み益が減少していまうｓ。
これは、コール売りによるFX売りポジション同等の効果が40万通貨から30万通貨に減少しためです。
具体的なポジションは、④の権利行使価格139.50円のコール売りポジションです。
コール売りは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
具体的には、米ドル円が139.50円以上に上昇すると含み損が増えていくようになっていて、139.50円よりも下げると利益は最初に受け取ったプレミアムに限定されます。そして、権利行使日にはゼロ円で償還されることなります。
でも、下げ相場ではFX買いポジションとコール買いポジションは、含み益を減らしていくことになります。
この仕組みのために、含み損益は270,000円⇒249,000円と24,100円減少という現象が起きています。
今後は、米ドル円が1円下げるたびに、この含み損益部分が10万通貨＝10万円づつ減っていくことになります。
今回、その含み損益減少を補ってくれているのが、FX買いポジションのスワップポイント増加です。
上から5番目の行「スワップポイント累積額」が、前回よりも約20000円増加しています。
FXオプションを使った両建て効果は、こういう感じで下げ方が大きくなってくると、効果が剥げていきます。その代わり、FXのスワップポイントは普通に蓄積していくというメリットが教授できる訳です。
今後も、こんな感じでボチボチと利益を溜めていきます。
FX口座は、米ドル円スワップポイントが高水準となることが多いくりっく３６５口座を使っています。
FXオプション口座はここ使っています。
米ドル円 スワップ投資について
1月より実験的に続けてきたのですが、うまくやっていけそうなので運用公開させていただきます。
以下の趣旨で行っています。
- 米ドル円買いポジションをFX口座で保有してスワップポイントを貯め続ける。
- その後、FXオプションを活用しながらリスクを上げずに利益の上乗せを図っていく。
使う口座は、２口座です。
- FX:岡三証券 くりっく365
- FXオプション：サクソバンク証券
オプションの使い方解説
ここでのFXオプションは、それぞれ以下のような目的で使います。
性質：「上げ相場で損失・下げ相場で利益」「利益限定・損失限定なし」
ポジションを作った時に受け取るプレミアム代金は利益となります。
一方、決済または期日にプレミアム支払いが発生した場合は、その分は損失になります。。
FX買いポジションと対になる形で仕掛けています。
カバードコール戦略と呼ばれる方法で、FXポジションでスワップポイントを貯めながら、コール売りでのプレミアム受取で利益上乗せをするために使います。
性質：「上げ相場で利益・下げ相場で損失」「利益限定なし・損失限定」
コ－ル売りで受け取ったプレミアム代金の範囲内でコール買いを仕掛けています。
「FX+コール売り」の形は、上げ相場となると利益が限定されることになります。
これにコール買いを入れることで、上げ相場では、コール買いが利益を追いかけてくれる形になります。
仮に下げ相場となっても、コール買いが損失を膨らませることはないので、リスクも限定されて大損となることはありません。
FX口座は、米ドル円スワップポイントが高水準となることが多いくりっく３６５口座を使っています。
FXオプション口座はここ使っています。
