急縮小・急拡大現象を収益源にしたい・・・今の課題

ナスダック鞘取り 2021年1月第11日 トップ

 

ナスダックーNYダウのサヤ変動、時折でる「急縮小・急拡大」の動きが発生しています。

 

2021年1月11日現在のサヤ場帳状況と保有ポジションについての記事です。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約40万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

ナスダック鞘取り場帳状況

 

ナスダック100ーNYダウ サヤ場帳

 

月日

ナスダック100

NYダウ

価格差(サヤ)

12月29日

12856

30259

752

12月30日

12837

30302

716

12月31日

12877

30492

680

1月4日

12676

30092

639

1月5日

12791

30275

681

1月6日

12628

30749

328

1月7日

12935

30933

561

1月8日

13114

31025

704

 

  • サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
  • NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。

 

概ね、600〜700での往来が続いています。

 

ただ、1月6日に328まで急縮小したんですよね。

 

しかも、急縮小したのは1日だけで翌日からは急拡大してもとの700代まで戻ってきています。

 

このパターン、昨年から何度か発生しています。

 

たまたまのものではなさそうです。

 

このポイントを狙って、一度仕掛けてみたいんですよね。

 

ポジション持っていたら、怖くて仕掛けられない。

 

だって、一晩で一気に損失が50万円以上増加するような値動きなんです。

 

含み損100万円を超えることが珍しい私の資金規模では、一晩で50万円の含み損増加は相当な重さがあります。

 

「この後も急縮小続いたら、ポジションが吹き飛ぶかもしれない」という恐れの方が先行して、急縮小が発生した日に追加ポジションなんて勇気はでないんです。

 

でも、後からみれば短期間で大きく稼げる収益チャンスになっています。

 

この「急縮小・急拡大」現象でどう対処していけばよいか、ちょっと考えてみます。

 

このまま傍観しているばかりでは勿体ないですからね。

 

1月11日保有ポジション

 

ナスダック鞘取り 2021年1月第11日

 

本日現在、保有中のポジションです。

 

内容はこちらです。

 

ナスダック鞘取り 保有ポジション内容

 

  • NYダウ(米国30)売りポジション60枚:約定値30090
  • ナスダック)(米国NQ100)買いポジション15枚:約定値12674
  • 仕掛け時のサヤ:12674−30090×0.4=638

 

この仕掛けは、サヤが638よりも大きく(拡大)なればなるほどほど利益が大きくなっていくポジションです。

 

本日現在のサヤは、700前後と638よりも拡大しているため117,981円の含み益となっています。

 

拡大の勢いがついている感じああるので、もうちょっと利益が伸ばせるかなと思っています。

 

毎日の場帳記入続けながら、決済のタイミングを探していきます。

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用開始時資金 1200万円
  • 2021年度運用資金 13,654,089円
  • ナスダック100 最大ポジション30枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

1,443,373円

1,443,373円

2021年

0円

1,443,373円

 

 

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2021/01/11


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