サヤ変動が転換期？【ナスダック鞘取り2020年9月23日】
ナスダック鞘取りポジションの評価損益に大きな変化がでてきています。
日々のサヤ変動の流れが変化してきたかもしれません。
サヤ場帳状況とともに記事にしました。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- １枚のポジションを持つのに必要な資金は約４０万円です。
- 上げでも下げてもナスダック１００がＮＹダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場：ＮＹダウ上昇率よりもナスダック１００の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場：ＮＹダウ下落失よりもナスダック１００の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック１００買いをするよりもリスク低目です。
場帳状況 ナスダック鞘取り（サヤトリ） 2020年9月23日
ここのところのＮＹダウーナスダックのサヤ変動状況です。
|
月日 |
ﾅｽﾀﾞｯｸ100 |
ＮＹダウ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
９月１４日 |
１１２６６ |
２７８７１ |
１１７ |
|
９月１５日 |
１１４５２ |
２７９０６ |
２８９ |
|
９月１６日 |
１１２５２ |
２７９３２ |
７９ |
|
９月１７日 |
１１０７３ |
２７８１９ |
−５４ |
|
９月１８日 |
１０９２７ |
２７６０８ |
−１１６ |
|
９月２１日 |
１０９８８ |
２７０４８ |
１６８ |
|
９月２２日 |
１１１４７ |
２７１３９ |
２９１ |
- サヤ計算式：ナスダック１００−（NYダウ×０．４）・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック１００はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの０．４を掛けてサヤ計算しています。
やっと、サヤ縮小の底値がみえた感じになってきました。
９月１８日のー１１６から２日間で２９１まで、サヤが４０７拡大しています。
このお陰で、私の保有ポジション収支も大幅に改善しています。
ナスダック鞘取り 保有ポジション状況
保有中のナスダック買い３０枚による鞘取りポジション、画像右上が評価損益で現在含み益７２０，８２０円です。
この鞘取りポジションは、「ＮＹダウ売りーナスダック買い」という組み合わせです。
- 下げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が下げ方が小さい
- 上げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
９月１８日金曜日の段階では、４０万円くらいの含み損でした。
−４０万円⇒＋７２万円ですので、約１１２万円の収支改善です。
サヤがー１１６⇒２９１と約４００拡大したことにより、収支もこれだけ動いたということになります。
ここから、流れに合わせてポジションを動かしていく方針でいます。
拡大傾向に入ったとみてはいるのですが、このまま毎日のように拡大を続けるということもありません。
環境が悪化すれば、サヤが再び急縮小することだってあります。
毎日場帳記入続けることで、その動きをみていきます。
ナスダック鞘取りについて
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。
この運用法は、以下の場合に利益となります。
- 下げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が下げ方が小さい
- 上げ相場：ＮＹダウよりもナスダック１００の方が上げ方が大きい
- つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。
逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。
年間運用状況
- 2020年7月運用開始（損益計算開始月）
- 運用資金1200万円
- ナスダック１００ 最大ポジション３０枚
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2020年 |
155,130円 |
155,130円 |
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