サヤ変動が転換期?【ナスダック鞘取り2020年9月23日】

ナスダック鞘取り 場帳 2020年9月23日 2

ナスダック鞘取りポジションの評価損益に大きな変化がでてきています。

 

日々のサヤ変動の流れが変化してきたかもしれません。

 

サヤ場帳状況とともに記事にしました。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
  • 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約40万円です。
  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

場帳状況 ナスダック鞘取り(サヤトリ) 2020年9月23日

 

ここのところのNYダウーナスダックのサヤ変動状況です。

 

ナスダック100ーNYダウ サヤ場帳

 

月日

ナスダック100

NYダウ

価格差(サヤ)

9月14日

11266

27871

117

9月15日

11452

27906

289

9月16日

11252

27932

79

9月17日

11073

27819

−54

9月18日

10927

27608

−116

9月21日

10988

27048

168

9月22日

11147

27139

291

 

  • サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
  • NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。

 

やっと、サヤ縮小の底値がみえた感じになってきました。

 

9月18日のー116から2日間で291まで、サヤが407拡大しています。

 

このお陰で、私の保有ポジション収支も大幅に改善しています。

 

ナスダック鞘取り 保有ポジション状況

 

ナスダック鞘取り 場帳 2020年9月23日

 

保有中のナスダック買い30枚による鞘取りポジション、画像右上が評価損益で現在含み益720,820円です。

 

この鞘取りポジションは、「NYダウ売りーナスダック買い」という組み合わせです。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

9月18日金曜日の段階では、40万円くらいの含み損でした。

 

−40万円⇒+72万円ですので、約112万円の収支改善です。

 

サヤがー116⇒291と約400拡大したことにより、収支もこれだけ動いたということになります。

 

ここから、流れに合わせてポジションを動かしていく方針でいます。

 

拡大傾向に入ったとみてはいるのですが、このまま毎日のように拡大を続けるということもありません。

 

環境が悪化すれば、サヤが再び急縮小することだってあります。

 

毎日場帳記入続けることで、その動きをみていきます。

 

 

ナスダック鞘取りについて

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック優位の値動きが続く場合に利益を出していけるのが「ナスダック鞘取り」です。

 

この運用法は、以下の場合に利益となります。

 

ナスダック鞘取り 利益の出る2つのパターン

 

  • 下げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が下げ方が小さい
  • 上げ相場:NYダウよりもナスダック100の方が上げ方が大きい
  • つまり、サヤが拡大すれば利益増となります。

 

逆にみれば、この流れが変わると「上げ相場」でも「下げ相場」でも損失になるというのが、リスクでもあります。

 

年間運用状況

 

運用規模・資金配分概要

 

  • 2020年7月運用開始(損益計算開始月)
  • 運用資金1200万円
  • ナスダック100 最大ポジション30枚

 

ここまでの損益

 

年度

損益額

累計損益額

2020年

155,130円

155,130円

 

 

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2020/09/23


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