1枚売買に必要な拘束証拠金とロスカットレート【ナスダック鞘取り 現在の運用体制】
ナスダック市場大きく動いています。保有ポジションの損益も昨日から大きく動きました。
昨日「含み損50万円超」ということで、これからの窮地をどのような形で抜けていくのかをお見せするつもりでナスダック鞘取りポジションの記事を作りました。
ところがですね。
たった一晩で含み損は解消し、含み益となっています。
ナスダック市場、強すぎですね。
同じようなポジションを持ちたいという方もいるかもしれませんので、現在の資金配分などをまとめさせていただきます。
ナスダック鞘取りについて
- 上げでも下げてもナスダック１００がＮＹダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場：ＮＹダウ上昇率よりもナスダック１００の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場：ＮＹダウ下落失よりもナスダック１００の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック１００買いをするよりもリスク低目です。
一晩で利益60万円増
昨日記事より1日経った本日朝のポジション状況です。見る端末によっては字が小さくてみにくいかもしれませんが、右上の評価損益が106,220円となっているのが確認できるでしょうか。
昨日時点では含み損50万円超だったんです。一時は含み損60万円くらいになったときもあります。
それが一晩明けて含み益10万円超ですので、昨晩との差し引きで60万円利益が増加したことになります。
ＮＨＫ記事：ナスダック株価指数 大幅に値上がり 最高値を更新
昨晩は、ＮＹダウも上昇してます。でも、ＮＹダウ上昇幅は８ドル９２セントと僅かでした。
上記記事ではナスダックの上昇幅には触れられていませんが、ＧＭＯクリック証券提供のナスダック１００値は、前日終値１０６２０⇒１０９５２と３３０の大きな上昇になっています。
このナスダック鞘取りは、ＮＹダウよりもナスダック１００の方が上昇率が大きければ利益も膨らんでいきます。
下げ相場となっても、ＮＹダウよりも下落率が少なければ利益になります。
上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック１００がＮＹダウよりも優位な株価推移にある限り、利益となります。
とはいうものの、昨日段階では、暫くは含み損の苦しい状況が続くと覚悟しておりました、
それを一晩で跳ねのけてしまったのには、ポジションを持っている私も驚いたという次第です。
まだ、ルールを固めているところですが、現在の資金配分はこんな感じです。
ナスダック鞘取り 資金配分・ロスカットレート設定状況
先程と同じ画像です。リスクを抑えるうえで大切となるポイントが「ロスカットレート」と「拘束証拠金」です。
ＧＭＯクリック証券のＣＦＤ取引では、ポジション発生とともに一定値幅で強制ロスカットとなる注文が強制的に設定されます。
これがロスカットレートで、ポジション作成後に変更できます。
保有ポジションのロスカットレートは現在こうなっています。
- 米国３０（ＮＹダウのこと）売り：現在値２６，６１５⇒ロスカットレート２８，７００
- 米国NQ100（ナスダｔク１００のこと）買い：現在値１０９５１⇒ロスカットレート１０，０００
イメージとしては、ＮＹダウが２０００ドルくらい下げる⇒ナスダックは８００くらい下げる、ということが起きてもも耐えられるであろう水準を想定しています。
それ以上の下落が一晩で起きれば、ナスダック１００の買いポジションは損きりされる予定です。
ロスカットレートを変更すると、拘束証拠金の金額も増えることになります。
１枚売買に必要な拘束証拠金額
- 米国３０売り８０枚：拘束証拠金 3,334,000円
- 米国NQ100買い２０枚：拘束証拠金 2,680,857円
- 拘束証拠金合計額：6,0140857円
ポジションは、ナスダック１枚の買いに対してＮＹダウ４枚の割合です。
現在２０枚のナスダック買いポジションで約６００万円の拘束証拠金です。
ナスダック１枚あたりの仕掛けに換算すると、「ＮＹダウ4枚売りーナスダック1枚買い」のポジションを作ったときの拘束証拠金は約３０万円くらいとなります。
大きな値動きとなり、両建てポジションを維持することを想定した場合は、予備で１枚あたり１０万円くらいは用意しておくと良いかもしれません。
このナスダック鞘取りは、まだまだ始めたばかりです。
これから何が起きるかはわかりません。
今のままナスダックの勢いがどこまでも続くはずもありません。
それでも、ナスダックがＮＹダウよりも優位な値動きをする状況はまだ続くという気がします。
もともとナスダックには、次世代を担う成長企業が揃っています。ＮＹダウ採用銘柄と比べれば、成長力の差は明らかです。
目先の乱高下には目をつぶり、長期戦略として続けていく方針です。
