1枚売買に必要な拘束証拠金とロスカットレート【ナスダック鞘取り 現在の運用体制】

ナスダック鞘取り 1枚の売買に必要な資金 ロスカットレート 運用体制 2

 

ナスダック市場大きく動いています。保有ポジションの損益も昨日から大きく動きました。

 

昨日「含み損50万円超」ということで、これからの窮地をどのような形で抜けていくのかをお見せするつもりでナスダック鞘取りポジションの記事を作りました。

 

 

ところがですね。

 

たった一晩で含み損は解消し、含み益となっています。

 

ナスダック市場、強すぎですね。

 

同じようなポジションを持ちたいという方もいるかもしれませんので、現在の資金配分などをまとめさせていただきます。

 

ナスダック鞘取りについて

  • 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
  • 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
  • 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
  • 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。

 

 

一晩で利益60万円増

 

ナスダック鞘取り 運用体制

 

昨日記事より1日経った本日朝のポジション状況です。見る端末によっては字が小さくてみにくいかもしれませんが、右上の評価損益が106,220円となっているのが確認できるでしょうか。

 

昨日時点では含み損50万円超だったんです。一時は含み損60万円くらいになったときもあります。

 

それが一晩明けて含み益10万円超ですので、昨晩との差し引きで60万円利益が増加したことになります。

 

NHK記事:ナスダック株価指数 大幅に値上がり 最高値を更新

 

昨晩は、NYダウも上昇してます。でも、NYダウ上昇幅は8ドル92セントと僅かでした。

 

上記記事ではナスダックの上昇幅には触れられていませんが、GMOクリック証券提供のナスダック100値は、前日終値10620⇒10952と330の大きな上昇になっています。

 

このナスダック鞘取りは、NYダウよりもナスダック100の方が上昇率が大きければ利益も膨らんでいきます。

 

下げ相場となっても、NYダウよりも下落率が少なければ利益になります。

 

上げ相場でも下げ相場でも、ナスダック100がNYダウよりも優位な株価推移にある限り、利益となります。

 

とはいうものの、昨日段階では、暫くは含み損の苦しい状況が続くと覚悟しておりました、

 

それを一晩で跳ねのけてしまったのには、ポジションを持っている私も驚いたという次第です。

 

まだ、ルールを固めているところですが、現在の資金配分はこんな感じです。

 

ナスダック鞘取り 資金配分・ロスカットレート設定状況

 

ナスダック鞘取り 運用体制

 

先程と同じ画像です。リスクを抑えるうえで大切となるポイントが「ロスカットレート」と「拘束証拠金」です。

 

GMOクリック証券のCFD取引では、ポジション発生とともに一定値幅で強制ロスカットとなる注文が強制的に設定されます。

 

これがロスカットレートで、ポジション作成後に変更できます。

 

保有ポジションのロスカットレートは現在こうなっています。

 

2020年7月21日時点 ロスカットレート

 

  • 米国30(NYダウのこと)売り:現在値26,615⇒ロスカットレート28,700
  • 米国NQ100(ナスダtク100のこと)買い:現在値10951⇒ロスカットレート10,000

 

イメージとしては、NYダウが2000ドルくらい下げる⇒ナスダックは800くらい下げる、ということが起きてもも耐えられるであろう水準を想定しています。

 

それ以上の下落が一晩で起きれば、ナスダック100の買いポジションは損きりされる予定です。

 

ロスカットレートを変更すると、拘束証拠金の金額も増えることになります。

 

1枚売買に必要な拘束証拠金額

 

現在の拘束証拠金額

 

  • 米国30売り80枚:拘束証拠金 3,334,000円
  • 米国NQ100買い20枚:拘束証拠金 2,680,857円
  • 拘束証拠金合計額:6,0140857円

 

ポジションは、ナスダック1枚の買いに対してNYダウ4枚の割合です。

 

現在20枚のナスダック買いポジションで約600万円の拘束証拠金です。

 

ナスダック1枚あたりの仕掛けに換算すると、「NYダウ4枚売りーナスダック1枚買い」のポジションを作ったときの拘束証拠金は約30万円くらいとなります。

 

大きな値動きとなり、両建てポジションを維持することを想定した場合は、予備で1枚あたり10万円くらいは用意しておくと良いかもしれません。

 

このナスダック鞘取りは、まだまだ始めたばかりです。

 

これから何が起きるかはわかりません。

 

今のままナスダックの勢いがどこまでも続くはずもありません。

 

それでも、ナスダックがNYダウよりも優位な値動きをする状況はまだ続くという気がします。

 

もともとナスダックには、次世代を担う成長企業が揃っています。NYダウ採用銘柄と比べれば、成長力の差は明らかです。

 

目先の乱高下には目をつぶり、長期戦略として続けていく方針です。

 


2020/07/21


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