日経225と日経225の市場間サヤ取りについて

先日、「日経225−日経225」の市場間サヤ取りを久々にやってみました。

 

 

日経225の両建てで利益を出す手法なので、相場変動によるリスクはほとんどありません。

 

ポジションを作ったら、両建てポジションを維持していけるよう資金管理に気を付けれることが大切になります。

 

昨日、2回目の仕掛けをいれています。

 

このやり方に興味がある方も多いようなので、ここで補足させていただきます。

 

上記の記事は1万字くらいあるので、ここでもう一度内容を書くわけにもいきません。

 

この記事と合わせて読んでいただくことで、理解を深めていただければと思っています。

 

 

売買の仕組みと1回目の仕掛け内容

 

この売買で使うのは、2つの口座の日経225です。

 

  • くりっく株365 日経225
  • GMOクリック証券 日本225

 

どちらも日経225先物から値を生成しています。

 

本来ならば「いつもほぼ同じ値」になるはずなのですが、現実には少し違う値動きをします。

 

この売買は、この「少し違う値動き」を利益に変えていくサヤ取りです。

 

1回目の売買は、2つの銘柄の価格差が大きく縮小したところを狙いました。

 

仕掛けた内容「縮小⇒拡大への仕掛け」

 

  • くりっく株365 買い
  • GMOクリック証券 売り
  • ポジションのサヤ平均値 23

 

こうすることで、この後に「サヤが23より拡大」となれば利益が出てくることになります。

 

ポジション保有期間の間に各種調整金」が発生した場合、それを考慮して損益の出るところを把握していきます。

 

この辺は、記事でのポジション保有後の流れで確認されてください。

 

今回も、GMOクリック証券で金利調整額が発生しているので、それを考慮して利益の出る状況となったのが、9月26日でした。

 

この売買自体は、過去にも何度かやっています。

 

ただ、スプレッドが荒れた時期が続いたので一旦停止していました。

 

ここのところ、くりっく株365のスプレッドが大幅に縮小してきていて、取引条件が大幅に改善してきたので、実験的に再開したのが今回の売買です。

 

1回目ということもあり、利益2000円弱の薄利でした。

 

今後、慣れてくれば利益は伸ばしていけるとみています。

 

注意すべきポイント

 

この売買で注意すべきポイントは大きく3つあります。

 

  1. 2口座のスプレッド・手数料負担
  2. 価格差(サヤ)変動管理方法
  3. 両建てポジションを維持するための資金管理

 

2口座のスプレッド・手数料負担

 

まず、両建てする2口座のスプレッド条件です。

 

  • GMOクリック証券 2〜20
  • くりっく株365  4〜15

 

目視中心ですが、2口座の日経225のスプレッドです。くりっく株365の傾向として「日本時間取引終了後の欧州時間以降」に狭くなる傾」向があります。

 

「日経225のスプレツドが日本の取引時間が終わってから狭くなる」

 

ちょっと不思議な傾向ですが、これを知っておくだけでも利益を少し増やす取引ができます。

 

価格差(サヤ)変動管理方法

 

次に2口座の価格差(サヤ)管理です。

 

私が見ている限り、2口座の価格差(サヤ)変動は、1日単位くらいで大きく動きます。

 

つまり、1日中サヤをチェックしてもほとんど動きがないということです。

 

なので、毎日終値などのサヤをチェックしていけばある程度の変動を把握していけます。

 

私は、2つの銘柄の終値を記入する帳簿=場帳(バチョウ)を毎日記入しています。

 

サヤの計算はこうしています。

 

  • 私の場帳:くりっく株365−GMOクリック証券=サヤ

 

同じ日経225ですが、過去の値動きを見るとくりっく株365の方が常に高い状況です。 

 

つまり、仕掛けパターンはこうなります。

 

  • サヤが大きく拡大⇒「拡大⇒縮小を狙った仕掛け」
  • サヤが大きく縮小⇒「縮小⇒拡大を狙った仕掛け」

 

1回目の仕掛けは、後者の「縮小⇒拡大を狙った仕掛け」でした。

 

帳簿をみながら、大きく動き出したら仕掛け検討していきます。

 

両建てポジションを維持するための資金管理

 

最後に「資金管理」です。

 

両建てポジションを維持していかないと、このサヤ取りの低リスクは保てません。

 

特に、GMOクリック証券口座の必要証拠金が高目なのでご注意ください。

 

私の当面の目安はこんな感じです。

 

日経225 2000円変動を想定した口座入金額

 

  • くりっく株365 必要証拠金約5万円+20万円=25万円
  • GMOクリッツク証券 必要証拠金約20万円+20万円=40万円

 

くりっく株365で1枚、GMOクリック証券で10枚の日経225ポジションを保有したときの入金資金目安です。

 

私の場合、くりっく株365口座には「NYダウー日経225サヤ取り」の資金を入れてあるので、現実に入金するのはGMOクリック証券分のみです。

 

この資金でも完ぺきとは言えません。

 

両建てポジション保有中に日経225が2000円以上の大変動する可能性もあり得るからです。

 

その時は「損きり」または「追加入金」のどちらかで対応するのですが、どちらにするかはその時点の余裕資金で決めます。

 

2回目の仕掛け内容

 

昨日仕掛けたポジションは、1回目の売買の反対の「拡大⇒縮小を狙った仕掛け」です。

 

2回目のポジション仕掛け

 

  • くりっく株365 売り
  • GMOクリック証券 買い
  • ポジションのサヤ平均値 97

 

こんな形です。

 

1回目のサヤ平均値は23でしたが、今回は97です。ここ数加越の値動きだと100を超えることは少ないので、「そろそろ縮小するかな」という見通しで「拡大⇒縮小狙いの仕掛け」を入れた次第です。

 

今回も売買枚数はくりっく株365基準で2枚(GMOクリック証券は20枚という意味)です。

 

今後は、売買枚数を10〜20枚ぐらいまで増やす予定です。

 

これで1回の利益額目安は5〜10万円というところです。

 

動かす資金との利益率ということでいけば、1回0.5〜1%くらいの利益率目安というところです。

 

利益は少ないですが、手堅くとりやすいので、スワップポイントサヤ取り同様に余裕資金の運用先として使っていきます。

 

以上のような感じですが、参考になれば幸いです。

2019/09/30


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