日経225の両建てで利益を出すサヤ取り 2019年9月売買記録

日経225 異業者サヤ取り 2

 

2つの口座を使って日経225の両建てをすることで利益を出していくのが「日経225 異業者サヤ取り」です。

 

日経225の両建てで利益を出すサヤ取りは、CFD口座のスプレッド条件の変化などもあり、暫く停止していました。

 

ここのところのスプレッド条件改善により利益を出せる環境が整ってきたかもしれないと思い、実験的に仕掛けたのが今回の売買です。

 

日経225の両建てをすることで利益を出るというのが不思議な気がするかもしれません。

 

久々の売買ということもあり利益は僅ですが、この部分は今後の課題とさせてください。

 

今回の利益額も1,988円です。

 

これから慣れるに従って利益は増やせる予定ですが、それでもくりっく株365で10枚規模の両建てで、保有期間3週間くらいで利益額は2〜10万円が目安かなというところです。

 

日経225の両建てなので低リスクでやることはできます。

 

こういう売買に興味があれば、この先もお読みになってみてください。

 

この売買では、2つの口座を使っています。

 

 

GMOクリック証券の「日本225」は、日経225のことです。

 

私は、この価格差(サヤ)変動をずっと追いかけています。

 

仕掛け前の状況から説明を始めさせていただきます。

 

 

仕掛け前の日経225サヤ変動状況

 

サヤとは価格差のことです。

 

くりっく株365の「日経225」とGMOクリック証券の「日本225」は、仕組み上同じような値動きをします。

 

でも「全く同じ」ではありません。

 

この「全く同じ」ではないところを利益に変えていくのがサヤ取りです。

 

仕掛け前の日経225の価格差(サヤ)は、以下のような変動をしていました。

 

日経225 仕掛け前のサヤ変動状況

 

月日

くりっく株365
日経225

GMOクリック証券
日本225

価格差
(サヤ)

8月23日 20224 20130 94
8月27日 20467 20410 57
8月30日 20693 20662 31
9月2日 20593 20549 44
9月3日 20620 20591 29

 

仕掛け日の9月3日まで、2つの日経225のサヤは縮小気味に推移していました。

 

過去のサヤ変動を遡ってみると、くりっく株365の日経225とGMOクリック証券の「日本225」は、基本的にくりっく株365の日経225の方が値が100くらい高いことが多いのです。

 

それが100を大幅に割り込んで、20台まで縮小してきたというのが9月3日の状況でした。

 

「これは、久々のチャンスかもしれない」ということで、実験的に小枚数で1本目を仕掛けてみることにしたのです。

 

1本目仕掛け 9月3日

 

これが、今回の約定記録です。

 

くりっく株365約定記録

 

ポーランドズロチ円 みんなのFX 2

 

GMOクリック証券 CFD取引

 

日経225 異業者サヤ取り

 

両口座とも一番下のポジションが、9月3日に作成したものになります。

 

抜き出すとこうです。

 

  • くりっく株365:日経225買い 1枚 20660
  • GMOクリック証券:日本225売り 10枚 20631
  • 両建てポジションのサヤ:29

 

ちなみに、2つの口座は1枚の約定代金に10倍の差があります。

 

くりっく株365で1枚のポジションは、GMOクリック証券10枚に相当します。

 

ここで縮小が終わるかなと思っていたのですが、実際は「更に縮小」しています。

 

翌日9月4日のサヤは19でした。

 

こういうことはサヤ取りではよくあることです。

 

なので、ポジションは分割して仕掛けていきます。

 

いつもは100くらいなのが19まで縮小しているので、当時の私にはこの状況は千載一遇のチャンスとも見えました。

 

そんな気持ちで9月4日に2本目を仕掛けています。

 

2本目仕掛け 9月4日

 

先程の画像で、下から2番目が2本目に仕掛けたポジションです。

 

抜き出すとこうなります。

 

  • くりっく株365:日経225買い  1枚 20674
  • GMOクリック証券:日本225売り 10枚 20657
  • 両建てポジションのサヤ:17

 

これによって、くりっく株365基準で2枚相当のポジションが2口座に建ったことになります。

 

このサヤ取りで見るべきは、仕掛けたポジションの「サヤの平均値」です。

 

  • 今回のサヤ平均値:(29+17)÷2=23

 

今後は、2口座の日経225サヤが23以上に拡大して利益圏に入ったら決済を検討すれば良いということになります。

 

9月11日 GMOクリック証券で金利調整額発生

 

ご存知の方も多いかもしれませんが、3月の日経225は年に2回の大型配当の発生月でもあります。

 

2つの口座にも、それぞれ配当に近いものが発生します。

 

  • GMOクリック証券:金利調整額 3月11日発生 1枚で1790円(サヤ換算179)
  • くりっく株365:配当相当額 3月27日発生予定

 

このポジション保有中にGMOクリック証券の金利調整額が発生しています。

 

20枚の売りポジションですので、「支払」です。サヤ換算で179相当の影響のある金額になっています。

 

金利調整額で、GMOクリック証券の日本225の取引値も変化します。

 

表向き、こういう調整はわからないことも多いのですが、サヤ取りをやっているとはっきりと認識できます。

 

この後は、この金利調整額が発生分も考慮して日々のサヤ変動をみていくことになります。

 

決済までのサヤ変動

 

9月11日から決済までのサヤ変動はこんな感じになっています。

 

月日

くりっく株365
日経225

GMOクリック証券
日本225

価格差
(サヤ)

9月11日 21656 21487 169
9月12日 21860 21642 218
9月18日 22064 21907 157
9月20日 21985 21794 191
9月23日 21950 21791 159
9月24日 21899 21704 195
9月25日 22092 21868 224

 

この表の値は、日本時間朝方の日々の終値です。それぞれの口座のスプレツドが拡大することも多いため、サヤ変動としては大きなものに見えるかもしれません。

 

9月11日に179相当の金利調整額が発生しているので、利益を出すにはそれも考慮したレベルまでサヤが拡大する必要があります。

 

  • 利益確保できるサヤ水準:サヤ平均値23+くりっく株365往復手数料約4+金利調整額179=206

 

9月25日の終値でサヤが224と利益圏内に入ってきています。

 

ここでサヤが拡大してきた理由は、明日のくりっく株365の配当相当額発生です。

 

1日保有するだけで大型配当相当額を受け取れるため、この時期には「くりっく株365日経225は買われやすい」という傾向もあります。

 

この傾向通りであれば、明日にかけてくりっく株365の日経225は更に買われてサヤが拡大する可能性もあります。

 

ただ、今回はそこまでは追いかけません。

 

朝方利益となっていることを確認して決済しています。

 

くりっく株365約定記録

 

ポーランドズロチ円 みんなのFX 2

 

GMOクリック証券 CFD取引

 

日経225 異業者サヤ取り

 

収支は、こうなりました。

 

  • くりっく株365 利益額293,400円ー手数料612円=292,788円
  • GMOクリック証券 損失額−255,000円ー金利調整額35,800円=ー290,800円
  • 利益額:292,788円ー290,800円=1,988円

 

こんな感じで最終利益1,988円となっています。

 

参考:必要資金

 

今回の売買での資金部分についてもまとめておきます。

 

売買枚数はくりっく株365:2枚・GMOクリック証券20枚です。

 

2019年9月段階 必要証拠金目安

 

  • くりっく株365日経225 1枚約5万円 2枚で約10万円
  • GMNOクリック証券 1枚20000円 20枚で約40万円

 

私は、くりっく株365で「NYダウー日経225のサヤ取り」をやっているので、資金を追加したのはGMOクリック証券口座のみです。

 

 

値動きですが、今回はポジション保有中に日経225が1500円前後上昇の動きがありました。

 

両建てポジション維持しておくため、GMOクリック証券で予備資金として入れておいたのは値動き2000円分で約40万円です。

 

40万円を入金してロスカットレートを2000円上げるロスカットレート変更をしています。

 

 

こんな感じで今回の売買を行いました。

 

気づきと今後の予定

 

今回の売買で、日経225同時のサヤ変動パターンが少し見えてきた感じがします。

 

今回のような値動きで無難に取れそうな利益幅は50くらいかなという感想です。

 

  • くりっく株365:1枚基準でで5000円
  • くりっく株365:5枚基準で25000円
  • くりっく株365:10枚基準で50000円

 

利益率的にはそれほど大きなものにはなりません。

 

それでも、放っておくよりは利益上乗せになってくれそうです。

 

仕掛けのチャンスがきたら、その時点の余裕資金の度合いでポジション数量を決めていく感じでやっていきます。

 

このサヤ取りの次のチャンスは、早ければ来週訪れます。

 

大型配当が発生した後は、大き目のサヤ変動が起きやすい傾向があるからです。何度かやっていくことで、慣れもでてきます。

 

日々のサヤ変動をみながら、次のチャンスを待つことにします。

 

このサヤ取りで使った口座は、以下の2口座です。

 


2019/09/26


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