5年ぶりのサヤ水準 実は頑張っていた日本株
NYダウー日経225のサヤが急縮小が続いています。
大きなチャンスになるかもしれない局面です。
いつもの売買を心がけて、売買判断を続けています。
その内容と今後の方針などを記事にしています。
NYダウー日経225サヤ取りの特徴
- 勝率約90%。2017年からの売買実績
- サヤ取り両建てポジション1枚売買の証拠金目安は40〜50万円(証拠金状況を勘案して決定)
- 特徴@:両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴A:暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴B:周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ取り場帳 2021年2月17日
月日 |
NYダウ |
日経225 |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
2月10日 |
31374 |
29270 |
2104 |
2月11日 |
31360 |
29474 |
1886 |
2月12日 |
31412 |
29600 |
1812 |
2月15日 |
31583 |
30269 |
1314 |
2月16日 |
31454 |
30423 |
1031 |
サヤが1000スレスレまで急縮小しています。
こんなに縮小したことあったかな?
ここまでくると3桁までの縮小も目の前です。
そう思って、場帳を遡ってみたところ、場帳上サヤが3桁だった最後の日は2017年2月13日の942でした。
翌日2月14日は1034で、それ以降は1000を割ってはいないんです。
実に4年ぶりのサヤ水準なんですね。
- NYダウ:20513⇒現在31454(上昇率53%)
- 日経225:19479⇒現在30423(上昇率56%)
- サヤ:1034⇒現在1031
日本株頑張っていますね。
米国株がもてはやされているのですが、大型株の上昇力では負けていません。
米国は成長ではナスダック系企業が活躍していることや、日本でGPIFなどの買い支えがあるなどあるのですが、代表的株価指数で同レベルのパフォーマンスを示しているのは立派なものです。
私自身は、長期的にはNYダウと日経225のサヤは拡大していくとみていて、その見方は変わっていません。
でも、数年単位でみればこういう縮小もあるので、大きな流れをみて売買していくことが大切だと思っています。
NYダウー日経225サヤ取り 現在のポジション
現在保有中のポジションは、昨日作ったばかりのものです。
- NYダウ買い 31671 70枚
- 日経225売り 30254 7枚
- 仕掛け時のサヤ:31671−30254=1417
- 拡大狙いの仕掛け
サヤが1000代スレスレまで縮小しているので、現状20万円くらいの含み損となっています。
今回の売買は3分割を予定しています。
- 3分割:7・7・7の等分割
- 合計枚数21枚(NYダウ210枚)
ここから縮小が続くようであれば、2本目のポジションの検討に入ります。
サヤ取りも、大きな動きが続くと変に興奮したりするものです。
そういう心理的な変化は、売買判断にはマイナスなので気持ちを押さえていかねばなりません。
毎日の場帳記入を続けながら、いつもの売買判断が出来るよう心がけてまいります。
NYダウー日経225サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 2017年運用開始
- 運用原資:7,797,081円
- 2021年運用元金 10,889,376円
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
2021年 |
144,196円 |
3,236,491円 |
2021年もコツコツいきます。
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