日経２２５の勢い強くサヤ縮小中
日経２２５好調ですね。３００００まで行きそうな感じもします。
その辺で、サヤ取りの仕掛けチャンスもあるかもしれません。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- １枚売買の目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ場帳 2021年1月20日
|
月日 |
ＮＹダウ |
日経２２５ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
１月１２日 |
３０９６８ |
２８１４６ |
２８２２ |
|
１月１３日 |
３０９６４ |
２８４１２ |
２５５２ |
|
１月１４日 |
３０９１１ |
２８７９７ |
２１１４ |
|
１月１５日 |
３０６５６ |
２８２０８ |
２４４８ |
|
１月１８日 |
３０７３３ |
２８３２３ |
２４００ |
|
１月１９日 |
３０８０３ |
２８７１４ |
２０８９ |
サヤの縮小傾向続いています。２０００割れが視野に入ってきました。
NYダウは下げ気味に推移しているのに、日経２２５は高値更新をしていることにより、サヤは縮小し続けています。
日本からみれば米国の方が、今後想定される経済回復の勢いがありそうなのですが、サヤ変動からみれば逆の動きになっています。
面白い動きですね。
私が、この流で次のポジションを作るとすれば「NYダウ買いー日経２２５売り」です。
表向き好調な日経２２５を売って、天井感がでてきた気もするNYダウを買うんです。
今回の売買が絶対にうまくいくわけではないのですが、こういう仕掛け方でこのサヤ取りは利益を積み上げてきています。
このまま縮小していくか、それとも拡大に転じるか、それともそれとも往来相場のような動きがでてくるか。場帳記入をしながら、その状況に合わせた仕掛けを検討していくことになります。
予測は控えて、流れに合わせていくことを意識しています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- ２０１７年運用開始
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２１年運用元金 １０，８８９，３７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
|
2021年 |
121,880円 |
3,214,175円 |
２０２１年も２０２０年のように手堅くいきたいです。
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