含み益10万円 場帳とここからの売買予定【ＮＹダウー日経２２５サヤ取り2020年9月30日】
ＮＹダウー日経２２５のサヤ取り、ポジションを持ちながら場帳記入を続けています。
2020年9月30日現在の状況について記事にしています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- １枚売買の目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
2020年9月30日 場帳状況
|
月日 |
ＮＹダウ |
日経２２５ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
９月２２日 |
２７１３９ |
２２８８３ |
４２５６ |
|
９月２３日 |
２６６９０ |
２３０７０ |
３６２０ |
|
９月２４日 |
２６７１１ |
２２９９７ |
３７１４ |
|
９月２５日 |
２７０５１ |
２３１４２ |
３９０４ |
|
９月２８日 |
２７４８２ |
２３３６２ |
４１２６ |
|
９月２９日 |
２７４０８ |
２３４１３ |
３９９５ |
9月30日現在、ＮＹダウー日経２２５のサヤは、拡大局面に入ったとみています。
拡大局面といっても、一方的に拡大が続くものでもありません。
縮小と拡大を繰り返しながら、徐々にサヤを拡大させていくというのがいつもの流れです。
その流れをみながら、ポジション操作をしていきます。。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り 保有ポジション状況
9月30日現在、日経２２５売り８枚ーＮＹダウ買い８枚の両建てポジション保有中です。
ＮＹダウと日経２２５のサヤが３８３１よりも大きく（拡大）なっていけば利益となるポジションです。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
今回の売買は、ナンピンでの２分割売買で行います。
なので、最大１６枚の両建てポジションを保有する予定です。
あと１回、８枚づつの両建てポジションを作る可能性があるのですが、無理やりつくることはしません。
もしもこのまま順調にサヤが拡大していくようであれば、現状の８枚のポジションで利益確定を検討することになります。
２５日にポジションを作成してから５日経過、現在の含み益は１０万円程度です。まだ利益確定はしません。
日々の場帳をみながら、ポジション操作を続けていきます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２０年運用元金 ８，３５３，４７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
1,186,132円 |
1,742,527円 |
２０２０年は、堅実な運用をお見せしたいと思っています。
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