日経２２５新規仕掛け ここで売買枚数を増やせる理由【ＮＹダウー日経２２５サヤ取り2020年9月28日】
日経２２５サヤ取りで新規ポジションを仕掛けています。
８月１２日にポジションをゼロにしてから１ヶ月半、しっかりと休みを取っての出動です。
売買枚数も増やしたので、大き目の利益も狙えるかもしれません。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- １枚売買の目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
日経２２５サヤ取り 新規ポジション
9月25日に日経２２５サヤ取りの新規ポジションを作っています。
以下の内容です。
- ＮＹダウ買い８枚 ２７０３０
- 日経２２５売り８枚 ２３１９９
- サヤ（価格差）：２７０３０－２３１９９＝３８３１
ＮＹダウと日経２２５のサヤが３８３１よりも大きく（拡大）していけば利益となるポジションです。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
今回のポジションは、この２つのパターンのうち前者の「拡大をねらった仕掛け」となります。
売買枚数は８枚です。
売買枚数を増やした２つの理由
前回、８月の仕掛けのときは５枚でしたので、ちょっと多いです。
これには２つの理由があります。
- サヤ変動が短期⇒長期になってきたと判断
- くりっく株３６５の証拠金基準額がに減少してきている
ＮＹダウと日経２２５のサヤ変動は、数週間単位の短期変動と数ヶ月単位の長期変動の２種類あると感じています。
売買リスクなどを考慮して、短期変動のときは売買枚数少な目・長期変動のときは売買枚数多目で売買することにしています。
８月ごろまでは、短期変動気味だったので売買枚数を控え目の５枚としていました。
９月に入り、長期変動気味になってきたので、今回は８枚に増やしています。
もう一つ、くりっく株３６５での売買に必要な証拠金基準額が下がってきているという理由もあります。証拠金基準額は、ＦＸの必要証拠金と同じで、１枚の売買に必要な資金のことです。
くりっく株３６５の基準証拠金額は変動制です。ＦＸのように２５倍と固定されていないのです。
例えば、ＮＹダウは８月の証拠金基準額は２２４，５８０円でした。
１枚の売買に２０万円以上の証拠金基準額が必要となると、売買枚数を多くすることは難しくなります。
くりっく株３６５の証拠金基準額は、過去６カ月の株価変動のボラティリティなどを要素として算出されています。
このため、８月の算出時点では３～８月の株価大変動の影響を受け証拠金基準額も通常時の数倍に上昇していました。
それが２０２０年９月２８日現在は１１４，４６０円と半分近くまで下がっています。
６ヶ月の変動を加味するという仕組み上、証拠金基準額は一気に上昇することはないので、当面は多目の売買枚数でも心配は要らないとみています。
分割売買 今回の方針
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りは、安全性重視のため分割売買を基本としています。
分割回数と売買枚数は、売買開始の時に決めています。
今回は以下の内容です。
- 分割回数２回
- １回の仕掛け枚数８枚
- 最大ポジション １６枚
「ＮＹダウ １枚ー日経２２５ １枚」の両建てポジションで「１枚」とカウントしています。
なので、最大１６枚のポジションというのは「ＮＹダウ １６枚ー日経２２５ １６枚」の「合計３２枚のポジション」という意味になります。
私の見通しどおり、サヤ変動が長期変動気味になるのであれば、売買期間はここから最大数ヶ月くらいとなります。
毎日の場帳記入で売買判断をしながらやっていきます。
売買状況やサヤ変動状況などは、随時記事にまとめていきます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２０年運用元金 ８，３５３，４７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
1,186,132円 |
1,742,527円 |
２０２０年は、堅実な運用をお見せしたいと思っています。
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