縮小狙いのポジション決済【ＮＹダウー日経２２５サヤ取り2020年7月27日】
縮小狙いで仕掛けたＮＹダウー日経２２５サヤ取りポジションに利益が乗ってきています。
短期変動下でのポジションなので、動きが変わらないうちに決済しています。
その売買内容と、サヤ取り売買の短期変動時での考え方などをまとめました。
この運用法は、日経２２５とＮＹダウの価格差（サヤ）変動を利益に変えていくものです。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- １枚売買の目安は４０〜５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- リスクは一般の裁量トレードより低目
- 日経２２５・ＮＹダウの暴騰・暴落時の影響を受けにくい
- 周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
短期変動期 2020年7月27日売買記録
本日決済したポジションです。利益額は、往復手数料差し引いて51,545円でした。
決済したポジションは、先週金曜日の7月24日に作ったものです。
参考記事：日経２２５買い サヤ縮小狙いの新規仕掛け
売買の中身がわかりにくいと思いますので、サヤを中心にしてポジションを書き出してみましょう。
- ＮＹダウ売り ２６６５１
- 日経２２５買い ２２５６７
- 仕掛け時のサヤ：２６６５１−２２５６７＝４０８４
- ＮＹダウ決済 ２６５２２
- 日経２２５決済 ２２５４７
- 決済時のサヤ：２６５２２−２２５４７＝３９７５
- 仕掛ー決済のサヤ利益幅：４０８４−３９７５＝１０９
- 売買枚数 ５枚
- 利益額：１０９×１００×５枚＝５４，５００円
54,500円から手数料や配当相当額・金利相当額などを加減した最終利益が51,545円ということです。
これがサヤ取り売買の損益パターンです。
サヤがどう動くかが重要なことで、日経２２５ポジションは利益になるか損失になるかは気にすべき問題ではありません。
今回のは、翌営業日決済という短期売買パターンです。
一応、これは予定通りの売買です。
現在ＮＹダウー日経２２５のサヤは短期変動を繰り返しています。
- ２週間拡大
- ３週間縮小
- ３週間拡大
こういう時は、売買も「枚数少な目で短期中心」にしています。
サヤの短期変動から長期変動に変わったかどうかは、適格に掴めるものではありません。
なので、見込みが狂ってしまったときには損きりが少なくできるように短期変動狙いの仕掛けは売買枚数を少な目にしているという訳です。
サクッと仕掛けてサクッと決済する。
サヤの短期変動時の売買は、これが基本です。
今後も、チャンスと思える時期がくれば仕掛けていきます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０２０年運用元金 ８，３５３，４７６円
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
1,148,252円 |
1,704,647円 |
２０２０年は、堅実な運用をお見せしたいと思っています。
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