日経225−NYダウ裁定取引 短期変動に合わせた新規仕掛け

日経225 NYダウ 裁定取引 2020年1月17日 2

サヤ取りは、裁定取引とも呼ばれています。

 

サヤ取りと裁定取引に厳密な区別はなく、どちらで呼ぶかは「言葉の響き方」あるいは「漢字・数字・カタカナの落ち着き具合」などで決めてよいのかなと思っています。

 

  • 日経225−NYダウサヤ取り
  • 日経225−NYダウ裁定取引

 

こう並べてみると、「日経225−NYダウ裁定取引」の方が漢字とカタカナがうまく配分されていて良いような感じがします。

 

なので、今回は「日経225−NYダウ裁定取引」と呼んでみたいと思います。

 

昨日、新規ポジションを作っています。

 

日経225売りーNYダウ買い 新規5枚仕掛け

 

日経225 NYダウ 裁定取引 2020年1月16日

 

昨日1月16日に仕掛けたポジションです。

 

内容はこうなっています。

 

1月16日ポジション内容

 

  • NYダウ買いポジション 5枚
  • 日経225売りポジション 5枚
  • 仕掛け時の価格差(サヤ):29066−23862=5204

 

このポジションは、「拡大を狙った仕掛け」です。

 

参考:サヤ取り仕掛けパターン

 

  1. NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:NYダウ買いー日経225売り
  2. NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い

 

仕掛け時の価格差(サヤ)5204が、今後5300⇒5500という具合に拡大していくことで利益が増えていきます。

 

毎日朝時点の日経225−NYダウの価格差(サヤ)は、NYダウ:29253−日経225:24003=5250です。

 

ポジションを作った昨日時点より価格差(サヤ)が46拡大しています。この拡大分だけ、本日の含み益に反映されています。

 

まだ決済はしません。

 

ここから利益をしっかりのせてから決済するのが理想形です。

 

今回の仕掛けは3分割でいく

 

当然のことながら、ここから「価格差(サヤ)が縮小に動き出す可能性」も十分にあります。

 

そういう時は、状況をみながら今回と同様のポジションを分割で作っていく予定です。

 

分割回数は、相場状況に合わせて2回(7枚+8枚=合計15枚)または3回(5枚+5枚+5枚=15枚)としています。

 

2回・3回ともに合計枚数は15枚と同じですが、1回あたりの枚数が違ってきます。

 

今回3回とした理由は、「価格差(サヤ)変動が短期になりそうなため」です。

 

ここのところの価格差(サヤ)変動は、年始に5300台まで拡大したあとに4900台まで急縮小する動きをしめしています。

 

日経225ーNYダウの価格差(サヤ)の動きとしては「短期で大きく動いている状況」なのです。

 

こういうときは、「縮小⇒拡大」「拡大⇒縮小」と短期変動する傾向があります。

 

短期変動が起きやすいときに、大き目の枚数で勝負すると、後日大き目の損きりをせねばならなくもなります。

 

この辺を考慮して、「短期変動のときは売買回数を減らして1回当たりの枚数を減らす」というルールにしてあります。

 

あとは、日々の価格差(サヤ)変動をみながらポジション操作をしていきます。

 

 

 

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2020/01/17


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