2019年7月からのNYダウー日経225サヤ変動「傾向」と「対策」
NYダウー日経225のサヤ変動は、一定期間方向性をもって拡大・縮小する傾向があります。
この「一定期間」は、きっちり決まっているものではないので、定期的に「現在の傾向」のようなものをまとめておくようにしています。
最近6カ月間の「傾向」と「対策」をまとめました。
【傾向】2019年7月からのサヤ変動
サヤ変動は、拡大と縮小を一定期間ずつ繰り返しています。
7月からの大きな流れを表にまとめてみました。
月日 | NYダウ | 日経225 | 価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
7月18日 | 27198 | 21160 | 6038 |
↓ | 縮小傾向で推移 | ||
10月24日 | 26777 | 22786 | 3911 |
↓ | 拡大傾向で推移 | ||
11月29日 | 28065 | 23320 | 4745 |
↓ | 往来気味に推移 |
7月の6038は、20年間のサヤ変動で拡大の拡大記録です。
そのあと、3911まで大きく縮小しています。
11月末に4745まで拡大した後は、行ったり来たりという変動になっています。
やってみるとわかるのですが、NYダウー日経225のサヤ変動には1.5〜3カ月程度の周期のようなものがあります。
その辺を意識してポジションを載せていくのも堅実な運用のコツのようなものです。
現在、往来気味に推移しているのですが、ここからどう動くとみるかで仕掛けるポジションが違ってくることになります。
この「傾向に対する私の「対策」は、記事後半の「今後の方針」でまとめています。
最近のサヤ変動は、記事最後の方に乗せています。
くりっく株365 サヤ取りについて
NYダウと日経225の価格差(サヤと呼ばれています)変動を利用しながら利益をだしていく運用法が「くりっく株365サヤ取り」です。
日本と米国は関係が深いこともあり、NYダウと日経225は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差(サヤ)は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「NYダウ売りー日経225買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは2つあります。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく3つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳(バチョウ)」という売買道具を使います。
実験段階ではありますが、岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使えそうです。
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資:7,797,081円
- 2019年運用元金 9,819,128円(くりっく株365とGMOクリック証券CFD口座合計)
運用原資は、運用開始時資金+追加入金の合計額です。
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,042,545円 |
979,502円 |
今年の損失分は、今年何が何でも取り返そうとは思ってはいません。
コツコツとやっていけば、利益拡大路線に戻れるはずと信じてやっていきます。
【対策】今後の方針とサヤ変動状況
先程の「傾向」に対する「対策」部分です。ここからの方針は、最近のサヤ変動をみながら決めていきます。
最近のサヤ変動はこんな感じです。
月日 |
NYダウ |
日経225 |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
11月28日 |
28102 |
23465 |
4637 |
11月29日 |
28065 |
23320 |
4745 |
12月2日 |
27786 |
23180 |
4606 |
12月3日 |
27485 |
23125 |
4360 |
12月4日 |
27645 |
23328 |
4317 |
12月5日 |
27676 |
2325 |
4361 |
12月6日 |
28015 |
23502 |
4513 |
12月9日 |
27900 |
23342 |
4558 |
11月29日に4745までの拡大があり、一休みを入れているところです。
私の見通しは、「拡大傾向継続中」です。
10枚の「拡大を狙ったポジション」の保有も継続です。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
今回の売買では「最大枚数15枚」と決めて仕掛けていますので、あと5万新規ポジションを作る余力があります。
この余力分の仕掛けは、「大きく縮小する時期」が到来したら検討します。
拡大傾向がこの辺で終了する可能性も考慮しながらゆっくりと売買を続けていく予定です。
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